2022/1/18 小佩大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球主要股市自2021/09/29系统性风险开始至今

2.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于2021/11/18由震荡转为空头至今

3.宏观全球26个主要股票市场平均仓位33%

4.宏观亚洲4个股票市场(短期)仓位50%

5.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 50%、美股 0%、港股50%、台股 50%、日股 50%、英股100%、澳股 20%

6.中观A股重点板块- 耐用消费品与服装、医疗保健设备与服务、软件与服务、运输

7.微观A股重点股票名单-000603 #盛达资源# 、002530 金财互联、300260 新莱应材、300354 东华测试、300870 #欧陆通# 、600729 重庆百货、603855 华荣股份、603939 益丰药房、688021 奥福环保、688335 #复洁环保# 
8. 股期现货基差-0.09%，利于Alpha环境

II.债券仓位

美十债仓位40%，中十债仓位90%

III.商品仓位

黄金仓位70%，原油仓位80%

IV.外汇仓位

美元期指仓位70%，比特币仓位0%

V.潜在风险或机会
1.A股防御型股票仓位100%，A股风险指标高位，市场下行风险偏高
2.A股积极型股票仓位 0%，A股机会指标低位，市场上行机会偏低