2022/1/17 小佩大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球主要股市自2021/09/29系统性风险开始至今

2.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于2021/11/18由震荡转为空头至今

3.宏观全球26个主要股票市场平均仓位36%

4.宏观亚洲4个股票市场(短期)仓位50%

5.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 50%、美股 30%、港股50%、台股 50%、日股 50%、英股100%、澳股 20%

6.中观A股重点板块- 耐用消费品与服装、食品与主要用品零售、医疗保健设备与服务、软件与服务

7.微观A股重点股票名单-000603 盛达资源、002330 得利斯、002349 精华制药、002637 #赞宇科技# #、300354 东华测试、300870 欧陆通、600015 华夏银行、600729 重庆百货、601009 南京银行、603855 华荣股份
8. 股期现货基差-0.01%，利于Alpha环境

II.债券仓位

美十债仓位40%，中十债仓位60%

III.商品仓位

黄金仓位80%，原油仓位80%

IV.外汇仓位

美元期指仓位70%，比特币仓位0%

V.潜在风险或机会
1.A股防御型股票仓位100%，A股风险指标高位，市场下行风险偏高
2.A股积极型股票仓位 0%，A股机会指标低位，市场上行机会偏低