风险提示：公布此策略模拟交易进度的目的在于研究和分享ETF指数基金量化投资心得，不作为实盘交易的指导，请大家谨慎投资，控制风险，不要盲目跟投。
以下 #ETF基金# 策略模拟交易回测结果，均从2020年1月2日开始。我们的策略代码生成时间早于这个时间，所以不存在根据历史行情人为拟合的问题，这个结果就可以看做是真实的战绩。但是也提醒大家注意，目前领先的策略今后未必能始终保持领先。
以下这个策略的设计时间是2019年底，经过聚宽平台一年的模拟交易运行，目前表现尚可，因此公布出来供大家参考。这个策略允许同时持有2个基金，其中50ETF、300ETF、创业板ETF、500ETF、1000ETF和红利ETF，这6只指数基金作为固定轮动标的，消费ETF和医药ETF根据大盘成交量判断是否参与轮动。在计算动量指标时，根据不同标的的特点，周期长度分为10日、13日和15日3组不同计算方式，标准化处理后再进行对比。另外，为了过滤震荡过程中的噪音信号，加入布林线指标过滤。总体来看，这个策略的复杂度增加了不少，但是从历史回测来看收益还比较稳定，最大回撤也可以接收。
需要注意的是，这个策略的最大回撤周期持续了6个月时间，其中也出现了长达一年时间收益震荡停滞不前的情况，这些都是策略执行的风险，请大家务必理解这一点。
以下回测结果都已经考虑了滑点和佣金，是根据我自己的交易成本来计算的，如果你的交易佣金是万3，实际收益会相应降低。
单从2020年至今的模拟交易结果来看，在2021年的这段时间，它的表现明显好于止损版。虽然2021年整体也没有啥盈利，但是收益也一度创了新高，趋势策略的最大麻烦就是震荡行情中的损耗，我希望这个策略能完成它的使命。
【ETF轮动策略动态防御版】
交易信号：持有消费ETF。
行情综述：消费ETF周期动量排名第一，满足持有条件，目前没有持仓，今日买入消费ETF。
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固定轮动组：50ETF、300ETF、创业板ETF、500ETF、1000ETF、红利ETF
动态轮动组：消费ETF、医药ETF
策略核心：指数基金+动量轮动+动态防御控制（消费ETF、医药ETF）
模拟交易收益（2020.01.02～2022.12.21）
【ETF轮动策略止损版】
交易信号：持有消费ETF。
行情综述：消费ETF周期涨幅排名第一，高于13日均线，目前没有持仓，今日买入消费ETF。
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轮动组合：300ETF、500ETF、创业板、红利ETF、消费ETF
策略核心：指数基金+动量轮动+回撤控制（出现较大回撤时进入冷静期）
模拟交易收益（2020.01.02～2022.12.21）
