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请问一下,发现有些指数会在某一天pe突然来一个偏移,比如国证a指,上周四还是14多,周五突然变成17多。对我的系统有不小的影响。请问为什么会有这样的现象,您是怎么处理这类的问题的。$国证A指(SZ399317)$

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2019-06-25 14:39

因为上周平台改变了估值计算方式

指数如果在某一天有一个比较大的偏移,可能有几个原因,或者是大比例分红,因为我们通常的指数是不含分红的价格指数,不是全收益指数,或者是指数调整成分股影响比较大。我一般做量化尽可能别贴的指数太近。打个比方,你做了一件西服非常贴身,那如果你稍微发福一点就穿不下了。量化千万不要追求极致,这是我做了十多年量化的经验。