周末在家苦心孤诣，终于在趋势交易策略上有了初步突破。为了验证，晚上编个程序，简单的跑一下回测，结果让我大惊。
话不多说，先上图：
标的是创成长（399296）指数，没有选创成长ETF的原因是能获取30分钟K线的数据不够。从2019年6月25日开始，一直回测到2021年7月2日，不考虑交易费用等因素。
从图上可以看出，蓝色是创成长指数，从2019年6月至今，整体向上，从2716点涨到现在的7964点，指数本身很不错了，两年翻了将近3倍！
但是，用我新开发的趋势策略，更夸张：图中橘黄色曲线为资产变动曲线，初始资金设置为100万，经过两年回测下来，到目前为594万，最大回撤19%。资产翻了将近6倍，年化收益将近145%！！！
同上期我做的回测《上半年收益将近40%！速来！》比较，原策略2021年上半年收益率为38.5%，最大回撤16.37%；新策略我计算了一下，2021年上半年收益率为49.8%，最大回撤19%。策略收益短期对比提升了1.3倍，初步证明新策略优化效果显著！
当然，对于回撤的控制，我也有一些成型的想法，完全可以把最大回撤控制在10左右。但由于编进回测程序需要一段时间，今晚只是说一下初步结果。
最后分享一下心得：无论是金融、数学、IT等学科知识，都是一种工具，一种手段，作为交易者，这些工具应该是为我们交易服务的，为提升收益、控制风险服务的，不能本末倒置。大道至简，看似高深的东西，可能原理晦涩复杂，但是实际操作起来可能极为简单易懂。我们做的不是理论研究，而是实实在在的交易，完全可以发扬“拿来主义”，很多原理无须深究，略懂就行，拿来会用即可。
睡觉~