上一篇我们讲了一下MA均线，可以参考《移动平均线——法力无边的技术指标（一）》今天给大家讲讲SMA均线。
MA均线实际是算术平均，选取的数据有着相同的权重，存在一定的滞后性，选取的周期越大，滞后性越强。而SMA均线算法，也就是简单易懂平均，相对来说更加高级，可以通过设置参数，提高当前价格数据的权重，而且之前的均值数据是通过逐步加权平均的方式渐渐消除影响的。
公式：SMA(X,N,M)
作用：求X的N日移动平均，M为权重。
算法：若Y=SMA(X,N,M) 则 Y=(M*X+(N-M)*Y')/N，其中Y'表示上一周期Y值，N必须大于M。
以上算法大家可能不好理解，这里我给大家举个具体应用的例子：
我选取了沪深300指数2021年1月至2021年12月的日K线数据，先做一个N=5的MA日均线（记做MA5）。某一交易日MA5数值，MA5（t）=[CLOSE(t)+CLOSE(t-1)+CLOSE(t-2)CLOSE(t-3)+CLOSE(t-4)]/5，其中CLOSE为收盘价。下图为这段数据的MA5日均线：
对于SMA均线的计算，我们把上面的算法变形： Y=(M*X+(N-M)*Y')/N=M/N*X+(N-M)/N*Y'
N为选取的周期，且M<N，那么0<M/N<1，可以理解为最新的收盘价CLOSE(t)占整个SMA(t)数值的权重。那么，前一个交易日的SNA(t-1)对整个SMA(t)数值的贡献为(N-M)/N。
假设周期N=5，设权重M=3，那么某一交易日SMA5(t)=3/5*SMA(t)+(5-3)/5*SMA(t-1)
值得注意的是，计算当前SMA数值，实际用到了上一个交易日的SMA数值，这是一个递归的概念。在计算机编程中，相当于函数自己调用了自己。那么，第一个周期的数据计算怎么办？从数学角度来说，第一个周期的初始数据在不断迭代的过程中，对后续周期的影响是逐渐减弱的（我会在讲EMA均线的时候讲到数学证明），甚至是彻底消除。所以，第一个周期的数据，可以用当期的MA5数据或者是当期的收盘价替代。
因此，同样是沪深300指数2021年1月至2021年12月的日K线数据，我们可以得出SMA5的曲线。其中红色线为SMA，黄色线为MA，蓝色为收盘价。
可以看出，SMA叫MA更加贴合股价走势。对于不同周期，赋予不同的权重比例，可以调节均线的相应速度。这一点，MA均线是无法实现的。
在实际市场中，SMA均线要优于MA。除此之外，指数移动平均线EMA也较为常用，我将在后面帖子中讲解。敬请期待~