洋呵呵 的讨论

想起以前看波浪理论时记忆犹新的一句话“投资的难事之一是如何说服自己相信看见的东西”。再多的回测，也不能让我们百分百的把身家都交给某个模型，尤其是连续出现例外时。都说“知行合一”，但如何笃信自己的认知呢

是啊，爬数据和清洗是最繁琐，最费力的环节；建模是最核心，最费心的环节。我们当时是做基础平台，整天就是抠性能，可靠性和成本，接触不到业务，很无聊

哈哈，那搞不好就是个b浪了，我再找机会空它一空，这把微亏出局很不爽[笑] 不过很好奇你们的模型是自建idc，还是云托管的。之前我供职于某公有云大厂时，也接触过一些做期货模型的大数据客户（那时我还是程序猿一枚，不知期货为何物[捂脸]），现在想起，真是恍如隔世了……

不过你们的模型还真是厉害[很赞]

事情渐渐有点意思了，商品我先回避吧，拿着300多单走着看

央妈降公积金利率和首付比例，这个确实超预期了。中午消息出来时，我还好奇为啥a股没反应，一堆地产股还在炸板走兑现，吓得我也没敢把多单拉满。结果2点后全起来了，内资的反应果然是慢半拍[捂脸]

时效性高的模型果然因为饱和度采样率问题准确度不够，昨天的高时效模型的信号到真正模型这只是维持略降，这是正常现象，并不构成信号。这波行情不知道要延续到啥时候了，而且市场情绪也很亢奋。

对，基本面和技术面，共振时重仓，背离时观望（或者再分别细分成多个因子，调谐仓位），应该比较好

这个模型本质上代表着基本面，随着使用我就明白为啥纯靠技术面在这个市场难以赚钱的原因。每次模型发信号的时候，有的能从盘面预感到，有的则完全超出意料之外。做技术面的人，逆着模型信号做，亏得不要不要的。宁可不做也不能逆着模型信号做，我今天的抢跑就是一个很好的反例，本来昨天开始好好的支撑位平仓做多了。

爬数据做的模型大部分没大用，因为那都是公开的数据，你能想到的别人也能想到。只有别人没有的数据源，这个数据源采样率足够高、覆盖面足够广，做出来模型才有威力。我最初做这个模型是用来分析宏观经济的，结果在校准模型的过程中，发现这套模型（模型是解藕到行业作为最小单元）对于期货很多品种价格有着极强的关联性和领先性，背后原理我后来也知道了。现在一直在扩展模型的覆盖行业，但是说实话我现在对这套模型的使用和理解都还远远不够。