12 月 14日全市场温度数据(下跌至7°)

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$财富实验室(ZH3278151)$本组合着眼的是 3 年及以上周期的收益率

伯恩斯坦的经典书籍《有效资产管理》中提到,按等比例构建本国大公司、本国小公司、外国股票和债券四类资产的组合,每年做一次动态平台,花费少量时间,就能在长期超过75%的投资者。

简七对这个策略做了本土化,通过沪深300中证500标普500纳斯达克、纯债基金5只基金做配置及再平衡,自2015年1月5日以来取得了年化7.54%的收益(数据来源:且慢)。

《关于战胜沪深300和职业投资的思考》中解释过我的投资理念。后面计划新建一个模拟组合。这个组合以资产配置作为基础,以长期年化10%左右作为基准,通过挑选盈利能力更强的标的+(根据温度计)进行低买高卖,期待实现提高收益率、提高胜率、降低波动性的目标。至于能提高到多少,随缘。

12 月 14日,全市场温度7°↓。
一、持仓指数温度跟踪
沪深300指数1°,低温区
创业板1°,低温区
300医药10°↓,低温区
中证酒6°↓,低温区
CS新能车8°,低温区
创成长0°,低温区
二、数据回测(每周一更新)
过去10年中,在低温区(30°以下):
买入创业板指持有3年,盈利概率93.95%,平均盈利69.54%。
买入300医药持有3年,盈利概率99.19%,平均盈利49.94%
买入中证酒持有3年,盈利概率100%,平均盈利88.57%
买入CS新能车持有3年,盈利概率73.92%,平均盈利128.67%
买入创成长持有3年,盈利概率100%,盈利概率127.84%
买入沪深300持有3年,盈利概率87.33%,平均盈利36%
《史记·货殖列传》:贵出如粪土,贱取如珠玉。
三、说明:
1.温度计由PE/PB/PS加权而来,最低0,最高100。30°以下为低温区,70°以上高温。0°不代表不会继续下跌,100°也不代表不会继续上涨。它是个参考物,帮我们判断市场状态。
2.中概互联网50:涉及美股标的,我这边缺少数据。
3.房地产:作为一个周期性行业,跌到这份上,已经不能用温度来描述了。
4.创成长的数据周期不足5年,数据可用性相对较

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用户90374799852023-12-15 09:00

分析很有借鉴意义