熙弘创投

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他的全部讨论

共同富裕为什么这么重要?

资本主义发展到一定阶段时,贫富差距会到达一种极端的状态,有产阶级拥有大量的财富以及生产工具,而普通老百姓却没有钱消费,同时富人阶层的消费能力也是有天花板的,最后就会导致产能过剩。那么解决产能过剩最好的办法就是让普通老百姓富裕起来,像欧洲的发达国家就通过高福利制度来实现共同富裕...

龙头首阴就是买点

市场流行的技术方法有很多种,例如流行度比较高的KDJ,MACD等等,拉长时间段来看这些指标的正确率永远都在50%左右,也就跟抛硬币一个样,因为这些指标会受到各种各样的因素干扰,随便一则新闻就能让这些指标失效,KDJ,MACD这类指标属于弱有效指标,只能在一些没有任何干扰的环境下使用,但A股这个...

在部分大城市居家隔离期间,股市是否会上涨?

渔夫不出去打鱼,那么只能在家里炒股,于是股市会活跃起来。这种情况放在2020年武汉封城那段时间,这个说法似乎是对的。但是这两件事其实没有多大的关系,有时候强行将两件没有什么相关的时间强行连接起来犯的就是逻辑上的错误。

为什么券商集体唱多的时候指数往往会迎来一波下跌?

在上周日3.13日下午,中信证券发文唱多,接着还有6家其它券商复议表示认同,然后周一周二大盘连续大跌,所以历史经验告诉我们,券商一致性喊口号的时候,不能说指数会立马下跌,说明指数已经处于艰难阶段,要立马上涨已经是非常困难。想起今年元旦过后,说媒体报道说公募基金要挺起A股的脊梁骨,同...

为什么不建议跟随资本大佬们买股票

首先说明这是个被资本利用大数据精准定位的年代
芒格买了阿里巴巴亏了50%,段永平开始买入腾讯,并表示越跌越买。这些新闻标题在上一年12月份时经常能看到,包括在东方财富,雪球,抖音等主要媒体平台上,那么普通人会不会受到标题刺激而买入呢?答案是大概率,这里讨论的不是芒格还有段永平这...

如何分配各种场内ETF的比例

1.以20天均线作为参照物,如果持有5个ETF如煤炭,有色,钢铁,光伏,芯片。平均来说就是每一个ETF都是20%仓位,对处于20天均线斜率走平的ETF分配20%,对处于均线斜率向上的ETF分配25%,均线斜率向下的ETF分配15%

如何通过缺口的方法发现处于主升浪的板块

买入时间点:板块出现三个缺口后,下一个交易日开盘就是买点
缺口定义:当天的最低价高于上一天的收盘价,就比较这两天情况,另外需要排除涨停后隔天高开形成的缺口
注意点:
电力行业如果在2021/9/9日开盘买入,那么当天行业中出现了分化,板块指数也跌了近1%,这跟板行业板块之前连...

2021/1/15日盘后分析

风险比值:
100/(沪深300等权平均值34.63)/3.51= 0.822
沪深300期权比值= 0.814
北上资金:流入7亿
边际效应:科技板块,券商信托出现边际效应
仓位水平:...

筹码分布方法论述:

1.首板跟沪深300指数保持同涨,适用于市值大于500亿那种
2.涨停后盈利比例突破50%时才将个股列入标的物范畴
(顶部密集型比例可从50%以下大幅度增长至50%以上,如果是底部密集型的比例突破50%时增幅须控制在25%以内) 2021/1/13日的中国中车盈利比例从40%突破至51%,符合买入
3.涨停当...

option买卖论述

1.日线级别下的银行保险券商都出现小单拉涨(要缩量),隔天就是买点,当天是8.27(合约的第一天)
2.金三胖只是分时图出现小单拉涨,那么这时候需要等待指数下跌neizi的加仓动作,加仓当天是11.18,隔天就是买点
3.1指数处在中轨上方,放量下跌,neizi加仓,比值增加,隔天就是买点(2020.1...

2020/12/7日盘后分析

风险比值:
100/(沪深300等权平均值27.73)/3.75=
100/(等权平均值17.42)/3.75=
沪深300期权比值= 0.907
北上资金:流出10亿
边际效应:无
仓位水...

2020/12/4日盘后分析

风险比值:
100/(沪深300等权平均值27.73)/3.75=
100/(等权平均值17.42)/3.75=
沪深300期权比值= 0.95
北上资金:流入38亿
边际效应:无
仓位水平...

2020/12/2盘后分析

风险比值:
100/(沪深300等权平均值27.73)/3.75=
100/(等权平均值17.42)/3.75=
沪深300期权比值= 0.984
北上资金:流出41亿
边际效应:科技板块指数

资金博弈模型买点更新

题目:沪深300指数处于中轨上方时,如何辨别期权认购方的买点
背景:由于近期有色钢铁煤炭这些散户没怎么涉及的板块在涨,反而科技医药这些较为弱势,因此沪深300在中轨上方,科技板块跟科技ETF在中轨下方居多,因此得补充模型
总结:1.期权比值在收盘后在0.9以上 2.当天沪深300指数跟期权...

2020/12/1盘后分析

风险比值:
100/(沪深300等权平均值27.73)/3.75= 0.96
100/(等权平均值17.42)/3.75= 1.53
沪深300期权比值= 0.99
北上资金:流入163亿
边际效应:无

2020/11/30日盘后分析

风险比值:
100/(沪深300等权平均值27.73)/3.75= 0.96
100/(等权平均值17.42)/3.75= 1.53
沪深300期权比值= 0.925
北上资金:流入47亿
边际效应:无

证券股套利模型

1.跟沪深300一起启动,沪深300指数全天小单拉涨(不考虑指数在上下轨位置)
2.资金筹码不变
3.在金太阳-筹码分布-全部筹码中,平均成本在压力位,收盘价下方
4.标的物当天涨停
5.隔天开盘就是买点

银行股套利模型

前提:
沪深300的期权比值在1以下
保险,券商,银行出现边际效应
标的物:
日线级别中红色大单在最上方,次新(流通市值小)
当天个股走势不考虑涨跌幅
时间点:
隔天开盘就是买点,银行板块触及上轨道就是卖点

2020/11/27盘后分析

风险比值:
100/(沪深300等权平均值27.73)/3.75= 0.96
100/(等权平均值17.42)/3.75= 1.53
沪深300期权比值= 0.906
北上资金:流入24亿
边际效应:无