1、过去二十年造就的社会基础设施:恒生互联网ETF;【30%】
2、老龄化社会加速到来:$恒生医疗ETF(SH513060)$,$医疗器械(SH560160)$、中药ETF;【20%】
3、国企龙头典范:中信股份;【16%】
4、全球降息周期:有色金属ETF、厦门钨业;【10%】
5、百年未有之大变局:军工龙头ETF,人工智能ETF;【8%】
6、传统经济的明珠:招商银行H;【5%】
7、太阳造就万物生机:$光伏ETF(SZ159857)$、新能源ETF;【4%】
8、资本市场风向标:香港证券ETF;【2%】
上述品种网格交易已经运行一段时间,相关性还是偏高,同涨同跌。这轮调整,现金消耗太快,如果要应对极端风险,至少还要增加10%现金储备。
期货期权持仓:
9、农产品,民生通胀,豆粕远月M2505;
10、IC2409
11、股指期权,主要开仓IC期权,小部分IF期权;