SpeedMaster 6月14日，亏损-0.62%，亏损金额-$10424
昨日回撤主要来自SMCI超威电脑的利润回吐，周四806左右的多头，到收盘871元一股都没出，结果周五低开2.53%，后低开低走，均价837元平掉了几乎全部仓位，利润回吐了50%回去。
英伟达132左右多头开到满仓，加上周四的60%多头，均价大概就是130，当天平仓到了130，算是把昨天的利润全部回吐了。
上周净值整体回撤1.56%，当前净值距5月17日最高点回撤7.52%
昨天整理了一个回撤归因，英伟达权重33.33%，5月17日至6月13日，权重内回撤23.17%,其中财报日当日及次日回撤15.85%。
对策略整体影响-7.72%，回撤归因占比108%。
也就是说其他标的合计66.66%的权重,在5月17日之后整体是微赚的，5月17日之后的亏损全部来自英伟达，而英伟达的亏损主要来自财报日的跳空高开，因财报行情造成的亏损又占比英伟达总亏损的74%。
根据过往回测数据的统计，单只股票最大回撤在25%左右，目前英伟达单只标的权重范围内的业绩来看，单利年化-16.98%，最大回撤-23.17%，已接近单只股票的历史最大回撤，当然历史的最大回撤只具备一定参考意义，并不代表不会被突破。
根据过往大样本的数据来看，就算突破最大回撤，一般突破的幅度也不会超过20%，应该近期就会在英伟达上面有一波快速修复的行情，后续可重点关注英伟达上面的业绩。
-昨日隔夜仓位情况
- $英伟达(NVDA.US)$ :888股，权重内仓位20.95%，市值11.65万。
- $微软(MSFT.US)$ :78股，权重内仓位11.04%，市值3.45万。
- $特斯拉(TSLA.US)$ :-773股，权重内仓位-46.97%，市值-13.73万。
- AMD:860股，权重内仓位64.52%，市值13.69万。
- 亚马逊:-11股，权重内仓位-15.10%，市值-0.20万。
- QQQ:-31股，权重内仓位-2.67%，市值-1.48万。
- SMCI:6股，权重内仓位6.3%，市值0.50万。
- 合计净敞口市值13.87万元，净敞口8.31%
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