SpeedMaster 6月13日，盈利1.11%，盈利金额$18371
昨日开始又增加一只标的，AVGO博通，也是属于半导体行业的龙头股之一，当前总市值7815亿美元约合人民币5.67万亿。
A股半导体板块157家公司的总市值3万亿人民币，大概一个博通=1.87个中国半导体行业=8个A股中芯国际=22个港股中芯国际
在实盘交易的同时，我们也在实时监控全市场的标的数据，在成交额、换手率等基本指标筛选后进入动态评分标的池，并进行模拟盘持续跟踪。
例如博通也是很明显的近一年交易额有明显增量，也在年初就在标的池持续跟踪，根据动态评分系统，截至周四，才匹配了±2.1%的权重。
再梳理下权重的逻辑，我们在个股上面做量化趋势跟踪，英伟达的权重是±32.4%，以100万美金为例，我在英伟达上面的仓位就是多头或者空头都在324000的范围内，以择时和敞口为主要盈利，说大白话就是策略会跟踪趋势，不断调整方向和仓位。
从结果上会体现为低胜率高盈亏比，日度胜率50.1%，盈亏比1.48，年换手率287倍，历史最大回撤11.23%，盈利及其他风险指标我就不说了。
有感兴趣的朋友可以自己拉数据算一下，以上的胜率及盈亏比数据，随机产生252组数据，一年下来大概率也会有非常不错的收益回撤比。
目前权重如下：
- NVDA英伟达:
- 总市值：3.19万亿
- 5月日均成交额：428亿
- 分配权重：±32.4%
- MSFT微软:
- 总市值：3.28万亿
- 5月日均成交额：78亿
- 分配权重：±15.1%
- QQQ纳指100ETF:
- 总市值：2693亿
- 5月日均成交额：147亿
- 分配权重：±14.3%
- TSLA特斯拉:
- 总市值：5819亿
- 5月日均成交额：134亿
- 分配权重：±14%
- AMD美国超微:
- 总市值：2584亿
- 5月日均成交额：81亿
- 分配权重：±10.2%
- SMCI超微电脑：
- 总市值：510亿
- 5月日均成交额：51亿
- 分配权重：±8%
- META脸书：
- 总市值：1.28万亿
- 5月日均成交额：59亿
- 分配权重：±2.9%
- AVGO博通:
- 总市值：7815亿
- 5月日均成交额：32亿
- 分配权重：±2.1%
- AMZN亚马逊:
- 总市值：1.91万亿
- 5月日均成交额：74.5亿
- 分配权重：±0.6%
沪深两市总市值88.4万亿，日均成交额7672亿人民币。
我们交易的9支美股股票总市值11.6万亿美金，日均成交额1084.5亿美金。
总市值和交易额来看差不多=全部A股的量级。
昨天SMCI暴涨12.44%，我们大概806左右的成本权重内满仓多头，截至收盘一股都没有平仓，当前价格871，满仓盈利8%。以8%的权重给整体策略贡献了接近1%的盈利。
特斯拉周二开始170左右陆续部署多头，周三、周四陆续平仓，平仓均价183左右，权重内盈利7%，为策略整体贡献也有接近1%的利润。
达哥身上，昨天又是日内先做空，下午平仓做多，日内亏损2美金左右，给策略整体再次拖了0.5%的后退，期待后续行情吧，也该轮到和达哥配合表演一轮了。
-昨日隔夜仓位情况
- $英伟达(NVDA.US)$ :2630股，权重内仓位62.39%，市值34.33万。
- $微软(MSFT.US)$ :78股，权重内仓位11.09%，市值3.42万。
- $特斯拉(TSLA.US)$ :157股，权重内仓位9.9%，市值2.86万。
- AMD :740股，权重内仓位56.23%，市值11.80万。
- 亚马逊 :-11股，权重内仓位-15.27%，市值-0.20万。
- META :-40股，权重内仓位-100%，市值-2.01万。
- QQQ :-377股，权重内仓位-32.70%，市值-17.99万。
- SMCI :176股，权重内仓位100%，市值15.40万。
- 合计净敞口市值47.61万元，净敞口28.81%
欢迎大家留言交流。