看到标题，小伙伴们以为朗姆是在胡说霸道，不着急，看完下面的内容你就知道其实你也可以做到。首先朗姆投资的也是跟踪沪深300指数的指数基金，现在市场上有140只跟踪沪深300指数的基金，参考《沪深300指数基金-2月报》，每只基金的收益肯定会有差异，朗姆从不同的维度对这些基金进行层层筛选，最终选出最优秀的几只指数基金，进行组合配置，做到每年都稳稳跑赢沪深300指数，获取超额收益。名词解释：超额收益=指数基金涨幅-标的指数涨幅
首先，这140只指数基金从投资策略上来讲分为完全被动型和增强型两种。完全被动复制型指数基金：目标是尽可能复制指数的涨幅，产生超额收益不是这类指数基金的主要目标。评判这类基金好坏的指标是跟踪误差，跟踪误差越小越好，最好是为0。增强型指数基金：将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上，也用一部分资产进行积极主动的投资。其目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的超额收益。
看完以上的定义，你就知道，如果想要获取超额收益，肯定要选择增强型的沪深300指数基金，才能达到跑赢沪深300指数的目的。就算被动型基金能跑赢沪深300，它也不算一个好的基金，所以也不能选择。第一步，我们筛选出采用增强策略的基金，一共有62只，这样我们就缩小了我们的选择范围。第二步，新成立的基金业绩数据比较少，不能评估该基金长期的收益稳定性，虽然有可能我们会错失一只潜力股，但购买此类新的基金的不确定风险比较大，所以我们也不会去选择。这一步我们排除掉可参考数据不足三年的沪深300指数基金，共有35只，列表如下。
第三步：排除掉这35只基金后，还剩余27只基金，接下来是最重要的环节，我们将剩余的27只基金的历史涨跌数据以年度来统计，计算出每一年该基金相对于沪深300指数的超额收益。详细数据如下
可用数据为3-6年：
可用数据为7-10年：
第四步：我们将有效数据年限、基金规模、超额收益概率、超额收益均值四列数据单独拉出来，先解释一下这几个概念：可用数据年限：从基金成立以来，可统计的完整年涨幅的年度数。基金规模：就是基金的资金规模。超额收益概率：有效数据年限里获取超额收益的概率；超额收益均值：超额收益的平均值（总超额收益/年数）；按超额收益概率从大到下排序，结果如下：
第五步：筛选超额收益概率大于80%的指数基金，并按超额收益均值从大到小排列，并选出吉利数字6，即前6名结果如下：
第六步：如果基金规模较大，产生超额收益的难度会比较大，像000311和100038这两只基，规模都是100亿级别，我们选择抛弃。如果基金规模过小，会有清盘的风险，像002671这只基，我们也选择抛弃，最终还剩下前三甲，来，我们一起揭开他们的面纱：
单独投资任何一只基金，三年下来超额收益都近20%，朗姆是不是没有骗大家，如果你看好沪深300指数基金，这三只基也许是你最有的基金组合，三只基金可以等比例配置，谁都不会错过，大家也可以按照自己的标准重新做筛选。
我是朗姆，指数投资爱好者。估吧网的创始人之一，估吧立志为指数投资者提供多维度服务，数据、工具、策略、课程。如果你热衷指数投资，可以关注我们。
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