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上面图片中的结果,是20日涨幅和macd得到的结果
但是他们是最优的组合吗,我也不知道,那就继续实验
今天我不进行参数穷举,反而是用个指标
比如skdj,这种常用的指标
qmt中计算起来很方便
skdj=SKDJ(C,H,L) 我设置条件是买点处的skdj要小于80 目的是让买点更低位一点
得到的结果是这样的
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最大回撤从16%降低到15%
但是收益率也从41%降低到18%
因此,可以粗浅认为,这个指标用处不大
再做一个实验,其实只要你有想法
你随便拿这个框架做什么实验,都可以迅速回测出效果 我这次不选中国的ETF,我全部选择印度阿三的ETF,再选一个东南亚的etf
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年华收益变成25%,最大回撤21%
结论就是,国内+国外结合的效果最好
中国经济有点逆周期,和国外不同步的原因
qmt本身就是实盘交易软件,在下图中位置
点击运行,就可以接入实盘,马上就可以开始跑起来了,极为简单。
一个量化思路就转变为实盘策略,努力为你挣钱。
实际上呢,macd和kdj这种简单的指标,对轮动策略用处不大
单纯的20日涨幅,偶然性太大
实测过程中发现,要配合几个别的指标效果会更好,等后面我再发出来。
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不知道大家知不知道哔站的小鱼哥,买啥亏啥,好像新能源里面亏了40%,还天天喊价值投资。
实际上基金ETF本身具有板块属性,用买涨不买跌的方法,更能适应这个品种的风格,基金最好不要去抄底,因为很难判断哪里有底。
反而追涨更加容易选择买啥,谁涨得多我买谁,我们的回测也是深深的证明了这一点,然后还可以指定一个止损位,跌破止损位大不了我小亏离场,就不会造成巨额资金被深套,最大回撤会更小。
最后给大家看一下这一张图,黄色线代表我国股市的沪深300走势,白色线代表的是我们今天研究的追涨杀跌策略。
可以清楚看到,抄底和追涨,到底谁能赚钱,到底谁能赚更多。图中的沪深300都跌得看不见了,而我们策略明显大幅跑赢沪深300,看明白这个,是不是就更清楚以后怎么操作了。
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