很多同志后台有聊，类似的情况比较多
我走过很多弯路，不想大家走了
1、量化不神秘
我们所讲的量化，是通过特定工具程序或量化平台，定制或开发量化策略，并将获得的交易信号用于金融交易的一种操作模式。
量化最近简单的玩法，就是搞个 EXCEL 表，把数据导入进去，进行统计分析，通过数据进行预判，指导交易
在本系列专题中，我们只探讨股票这个品种。
大智慧、通达信软件中的交易系统，也是一种量化策略，属于指标策略，比如均线交易系统，通过均线信号进行交易。
基于量价的策略，我们一般都把他们归于指标策略。股票除了量价指标，还有其他一些特征，比如财务指标，预期评价指标等，利用这些特征搭建的量化策略，我们把他们命名为多因子策略。
多因子策略和指标策略并不对立，甚至可以在同一个策略里混用。大智慧和通达信中的股票池，其实往往就是一个混合运用了指标和多因子的策略。
2、量化赚钱的密码
量化，确信无疑是可以赚钱的，这个已经经过大量的实践，统计规律也支持这一结论业界也有不少优秀的量化基金，如美国的大奖章，中国的幻方。
那么现在的问题是，普通爱好者能不能通过这个途径获取较为理想的收益?
答案当然是肯定的，合理利用量化策略，一定能赚钱，当然，难在合理。
怎么样是合理呢?
最重要的一条:剁手。啥意思呢?
就是策略制定后，一段时间内不要进行任何人工干预。
做到这一点的人，大多赚钱了，做不到的大多亏钱了，因此，当你打算进入量化大门的时候，先默念三遍: 剁手!剁手!剁手!
其实，我自己完全相信量化不宜人工干预这条，是通过真金白银向市场交学费的方式，这个成本巨高，如果想不经过这个过程，就必须从道理上搞明白。
首先，我们要搞明白的问题，是量化的利润是如何产生的，指标策略的利润来源比较好理解，比如最经典的均线策略，一般是短均线上穿长均线时买入，下穿时卖出，当市场走势趋势明显时，会产生低买高卖的效果，自然也就有利润了。
多因子策略的利润来源，相对更复杂，比如小市值策略，他的利润可能来自两个方向:
一个是股票价格下跌，使得市值变小，在市值小的时候买入，直到反弹，市值变大后卖出，市场的反转产生了利润。
另一个，很多股民喜欢操作市值较小的票，因为市值小，价格弹性好，并且容易走出趋势明显的走势。
那么当市场估值相对低市买入了小市值票，那么后续价值回归，会带来连续的收入。
多因子策略往往还伴有一个轮动的操作，这个轮动的操作，使得策略在概率上最大接近这个回归趋势，策略会表现出相对稳定收益。
低价策略的收益原理和小市值类似。
虽然个股有时候会不符合策略设计思路，但是随着持有时间的拉长，大概率的会走出符合策略设计的思路，这就是策略不宜人工干预的本质，你得让策略运行产生足够大的样本，才能确保表现出策略设计的走势。
实际上市场中还有一种情况，就是因子的偏好往往是轮动的，这段时间市场喜欢蓝筹，过一段时间喜欢小市值，再过一段时间喜欢绩优，那么.如果你的策略等到了核心因子符合市场偏好的时段，业绩表现就会不错。
从经验上讲,般以年为单位去看策略，只要策略有确切的因子盈利逻辑，策略都是赚钱的。
3、量化路上的坑坑洼注
首先，你得知道如何评价一个策略，最简单的办法是回测，就是用历史数据按量化策略走一遍，查看收益曲线，计算策略评价指标。
评价策略最重要的指标是收益、最大回撤、夏普率，收益大，回撤小，夏普高(一般夏普高的策略收益在同等条件相对平滑，风险相对较小)的策略是好策略。
大部分股民，是用大智慧、通达信的交易系统开始接触到量化的，但是这两个软件的回测功能真的不适合用来做量化，回测的结果很虚，因为未来函数控制的不好，成交条件控制的也不好(涨跌停都可以成交)，真的打算玩量化的话，建议不要从这边入手,误导性太强，如果确实用的极为熟练，难以割舍的话，可以在其他量化平台测试好，再设法移植回来(只有一部分适合移植》。
入手最容易，费效比最高的平台，当属果仁网，果仁网上手容易，无需编程就能使用，回测速度飞快日绝无未来。聚宽、优矿、掘金也都是不错的量化平台(以上推荐都是针对股票这个品种而言)，但是这几个需要编程基础，大部分股民可能用不了。
大部分量化新手，跳出大智慧通达信的未来函数和成交条件的坑之后，大部分掉进第三个更大的坑：过拟合。
打个比方，一条复杂曲线，你用方程式来描述，从数学角度讲，你用的参数越多，描述的越接近。
那么类似的，一个策略，你描述的越精细(参数越多)就越容易得到高收益的回测数据。
但是这会带来一个问题，就是你的描述过于精细，后面的市场的实际走势不配合你，不按你描述的套路来，你的策略实盘就无法实现设计的收类，这种情况，就被称之为过拟合。
过拟合其实不是洪水猛兽，因为所有的策略本质上都是拟合，只要不过度，都没有太大问题。一般来说，回测收益高的策略，往往实盘收益也高。
如何判断策略是否过拟合呢?
从一般经验说，大致上，换手率过低(比如低到年换手率只有几倍)的是过拟合。参数过分灵敏的，也是过拟合，随便一调整参数，结果大变，就是过拟合。