每月的第三个星期五是期指交割日，而我相当讨厌这个日子。
根据经验主义，每个月期指交割日的那一周，把后三天（周三到周五）作为一个整体来看，大盘行情通常都不怎么样，有80%概率是跌的。
就拿今年的下半年来说，也就11月的第三周的后三天算是没跌，其他几次都不行。
然后又到了12月的期指交割日了，想着周三周四已经跌的差不多了，周五估计能好看点，甚至觉得外盘的环境都这么好了，下午能来个大V天龙什么的…
然后从开盘到收盘，表情变化是下面这样的
早盘一个标准的高开低走，十点半又拉回去了。
然后一看我的ETF分组…好家伙，车，光伏，酒，券商，银行，地产全用上了，一副后继无力的样子…这时候我就在想，早上就已经这样了，下午怎么办？
于是有了下面的对话：
然后…下午就一点意外都没有，怎么糟糕怎么来。
1点开盘，A50直线开砸，北向50E+净流入直接砸到净流出。
不过自己的持仓的那几个死股倒是没怎么跌，比起十点半的高点，也就跌了两毛钱，算是T了个寂寞。
每个月的下半个月，第三个星期五期指交割，第四个星期三期权交割，实在是太频繁了！
就缅A这种期指衍生品做空胜率远高于做多环境，要是能改成按季度交割，三个月一次就好了。