咨询电话/微信：18516600808
上海，网络同步直播，3月21-22日
《Python期权量化前沿班》是期权交易者学会推出的高端培训。期权是金融衍生品皇冠上的明珠，Python是量化交易的潮流。本课程聚焦于用Python实现期权量化交易的落地，是市面上绝无仅有的顶尖课程，是量化交易员的必修课程。
全程都是结合代码讲期权
大神老师
陈晓优，vn.py创始人。陈晓优老师研究生毕业于伦敦卡斯商学院，曾在国海良时期货、明汯投资、均直资产等金融机构担任期权交易员和投资经理职位，在期货CTA策略、期权波动率交易等领域具有多年实盘经验。同时也是vn.py项目创始人，vn.py项目是目前全球范围内用户量最大的开源量化交易平台，国内机构用户数量超过400家。
大纲
Part1 使用vn.py交易期权
a) 交易账号登录
b) 期权产品选择
c) T型报价行情
d) 快速交易下单
e) 期权持仓跟踪
Part2 Python与期权定价模型
a) 如何确定期权的价值
b) 欧式期权 vs 美式期权
c) Black76模型代码解析
d) Black-Scholes模型代码解析
e) Binomial模型代码解析
f) 定价模型性能的重要性
g) Cython编译优化
Part3 隐含波动率曲线与python实现
a) 隐含波动率的作用
b) 基于Newton-Raphson算法解析计算
c) 绘制隐含波动率曲线
d) 在波动率曲线上寻找套利机会
e) 波动率期限结构
Part4 希腊值风险管理与python实现
a) 理论希腊值、现金希腊值、持仓希腊值
b) 希腊值的数值求解
c) 希腊值的解析求解
d) 自动Delta对冲交易算法
e) 从希腊值的角度理解各种期权组合策略
Part5 期权波动率交易的python实现
a) 涨跌皆能盈利的波动率交易
b) 波动率的三种形态
i. 过去：历史波动率
ii. 现在：实现波动律
iii. 未来：隐含波动率
c) Gamma Scalping交易策略
d) Vega方向交易策略
e) Vega期限结构套利
f) 波动率交易中的风控要点
i. 仓位敞口暴露
ii. 希腊值风险
iii. 保证金占用率风险
iv. 情景分析压力测试
Part6 期权量化策略开发
a) 期权量化策略开发的难点
b) 多标的回测引擎
c) 基于策略模板开发
d) 在期权策略中嵌入各类算法工具
e) 策略回测结果分析
f) 实盘自动交易
课程特色
突出代码实现与代码解析
所讲策略可落地交易实现
全程都是结合代码讲期权
时间 地点 价格
地点：上海市 上海期权之家
时间：2020年3月21-22日 ：两整天
3月21日 9:00-12:00 正课
14:00-17:00 正课
3月21日 9:00-12:00 正课
13:00-16:00 答疑和交流
价格： 原价9800，
前10名优惠价8800
另送1999元线上视频课一套。
小班化训练，颁发培训结业证书，满20人即停止招生。
付款方式：
1.银行汇款（请在汇款说明中注明报名人姓名）
账户名称：上海宽客教育科技有限公司
开户银行：建设银行上海张江分行
账号：31050161393600001811
2.支付宝转账（请注明报名人姓名）
支付宝帐号：18516600808
收款人：上海宽客教育科技有限公司
3.微信支付
请加微信手机号：18516600808进行支付，并说明报名人姓名。
4.增值税专票专用账户
账户名称：上海宽卓人才服务有限公司
开户行：建设银行上海张江分行
银行帐号：31050161393600000422
课程5大福利
期权学会提供期权历史数据
提供几套期权策略python源码。
优秀学员优先获得期权资管联盟的专项资金支持。
报名后提前先送python入门课一套
加入专门的微信群，该微信群长久留存
怎样报名入队集训
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