“有时候你像个英雄，因为你投资赚了钱，有时候你像个狗熊，因为赔了钱”——詹姆斯·哈里斯·西蒙斯
当地时间5月10日，西蒙斯基金会（Simons Foundation）宣布，该基金会联合创始人詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）周五在纽约去世，享年86岁。基金会表示，西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家、传奇投资家和慷慨的慈善家。
在投资界中，西蒙斯以“文艺复兴科技公司创始人”和“量化投资之父”的身份最为人所熟知，与巴菲特和索罗斯并称投资界“三座不可逾越的高峰”。
西蒙西创造了金融史上最强大的赚钱机器，文艺复兴科技公司赚取了巨额的财富，从1988年以来，文艺复兴科技公司的旗舰产品大奖章基金获得了年化66%的收益率，在交易中心获得了超过1000亿美元的利润，这个记录在投资界无人能出其右，沃伦·巴菲特、乔治·索罗斯、彼得·林奇、史蒂文·科恩，甚至瑞·达利欧都难以企及。
2024年，他以314亿美元净值位列2024年《福布斯》全球亿万富豪排行榜第55名。
职业生涯的三大阶段
西蒙斯表示自己的职业生涯经历了三个阶段：数学家、投资者和慈善家：
在数学家阶段，1968年，年仅30岁的西蒙斯受邀担任纽约石溪大学（Stony Brook University）数学系的系主任。8年后获得了代表几何领域最高成就的奥斯瓦尔德·维布伦几何奖。
在此期间，西蒙斯取得了多项数学上的突破，这些成就对现在的弦理论、拓扑学和凝聚态物理等科学研究领域产生了深远影响。在扬名华尔街之前，西蒙斯的另一个身份早已获得全世界的肯定，那就是数学家。
在投资者阶段，1978年，40岁的西蒙斯离开学术界，创立了文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies），这是一家对冲基金公司，开创了量化交易的先河，并成为历史上最赚钱的投资公司之一。
在慈善家阶段，他将注意力转向通过西蒙斯基金会、西蒙斯国际基金会、美国数学组织以及其他慈善事业来改变世界。
詹姆斯·西蒙斯，1938年出生于美国马萨诸塞州的一个中产家庭。他17岁便考入了麻省理工学院数学系，23岁获得加州大学伯克利分校数学博士学位，25岁成为哈佛大学最年轻的教授。26岁，他进入美国国家安全局工作，同时仍在麻省理工和哈佛两所顶尖高校担任数学教授。30岁前，西蒙斯出任纽约州立大学数学系主任。1978年，40岁的他正式离开学术界，进入金融圈，一手创立了后来令华尔街神魂颠倒的文艺复兴科技公司。
西蒙斯18岁便与初恋妻子用仅有的5000美元结婚礼金进行期货交易。虽然很快就亏光了所有本金，但这次交易的兴奋感已经深深吸引了对数学充满热情的他。在国家安全局工作期间，西蒙斯就利用业余时间与同事一起研发股票交易系统。进入金融界后，他终于可以大显身手，将自己在数学方面的造诣发挥到极致。
量化交易之父
西蒙斯认为，金融市场本质上就是一堆复杂难懂的数据，但数据背后依然存在可以发现的规律。因此，只要建立科学的数学模型，依靠计算机处理海量数据，就可以从市场波动中获利。这与主观臆断驱动的交易截然不同。凭借这种独到视角，西蒙斯成就了量化交易的先驱，也开创了属于自己的传奇事业。
1988年，西蒙斯创立的文艺复兴旗下大奖章基金正式运作。这只基金在随后的30年间，取得了令全球瞠目结舌的骄人业绩——年化收益率高达39.1%！更令人惊叹的是，即使在两次重大金融危机期间，大奖章基金也交出了漂亮的答卷。1994年美联储不断加息，全市场普遍下跌，该基金年化收益率仍达71%；2008年美国次贷危机爆发，所有基金纷纷血本无归，但大奖章基金全年取得98.2%的超高收益。2018年，西蒙斯在福布斯排名第23位，2019年10月，他的净资产已经超过了216亿美元。西蒙斯和他的公司始终保持着低调与神秘。没人知道大奖章基金具体做的什么策略，能确定的是，基金都是以数学和统计模型为依据。
大奖章基金强悍的实力源自什么？密不外传的具体交易策略是关键。西蒙斯团队从很早开始就投入大量资金建立自己的金融数据库，收集各类产品的价格信息、经济数据、技术指标等海量历史数据。他们依靠先进的计算机技术，从混乱的数据中探测价格走势的统计规律，这成为开发交易模型的基础。西蒙斯坚信数据胜过一切，坚持以量化系统交易，摒弃人为主观判断。此外，他们还建立行为金融模型，通过研究市场参与者的心理与行为模式来修正交易策略。正是凭借着对数据的坚信以及持续优化的量化模型，西蒙斯的基金才能在市场起伏中持续取得超常收益。
西蒙斯开创量化交易，改写了华尔街的游戏规则。他从传统分析师型投资人转变为依靠数据和数学建模的先驱者，开启了新的交易思路。在任何领域，创新都需要勇气和毅力，但最后都会开花结果。
专业知识可以改变命运，要努力学习并运用到实践中。西蒙斯作为顶尖数学家，将专业知识应用到金融领域，成就了自己的传奇事业。我们都应该在自己的领域努力学习，掌握专业技能，然后将知识应用于实践,创造社会价值和个人财富。
聚焦数据本身，而非背后的解释，从数据中可以发现规律。西蒙斯团队建立庞大数据库，从海量历史数据中发现价格规律。市场波动的原因复杂难明，但数据本身不会说谎。
坚持量化模型，摒弃主观臆断，这是交易的正道。西蒙斯的基金之所以长期获利，因为他们建立并坚持量化交易系统，不受主观假设影响。
西蒙斯用一生向世人证明，数学原理能够创造巨大财富。我们又何尝不能在自己的领域，通过专业知识和科学方法创造奇迹呢?
壁虎式投资法
无论是1998年俄罗斯债券危机，还是本世纪初的互联网泡沫，大奖章基金历经数次金融危机，始终屹立不倒，令有效市场假说都黯然失色。对此业内人士普遍认为，西蒙斯的不败神话主要得益于其“壁虎式投资法”。
他说：交易要像壁虎捕食一样，平时趴在墙上一动不动，一旦蚊子出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
“壁虎式投资法”是西蒙斯对自己的“定量投资”的一个形象的比喻：是指在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利。
看到这，你可能会问，这不是短线操作吗？那么长期价值投资不管用了吗？
其实壁虎交易的核心与价值投资理念并不会产生冲突。
价值投资追求的是“时间换空间”，看好一只股票的长期价值，静待时间结出果实。要求投资人有很高的研究素质和投资功底，否则很容易发生“炒股炒成股东”的悲剧，但一旦开启上涨周期，那可是翻几倍的收益。
壁虎交易追求的是“快、狠、准”，看到机会才出击，没机会就等着，吃肉就赶紧跑。这样的获利模式就是“蚊子虽小也是肉”，同时更在乎交易数量上取得优势，通过程序化来进行量化操作，不需要人为就能完成。
壁虎投资法的公式特点
西蒙斯的方法不涉及对冲，多是进行短线方向性预测，依靠同时交易很多品种、在短期做出大量的交易来获利。具体到每一个交易的亏损，由于会在很短的时间内平仓，因此损失不会很大；而数千次交易之后，只要盈利交易多于亏损交易，总体结果就是盈利。
他将数学理论巧妙运用于股票投资实战中，成功秘诀主要有三：针对不同市场设计数量化的投资管理模型；以电脑运算为主导，排除个人情绪干扰；在全球各种市场上进行短线交易。这种交易方式最大的意义在于把主观对交易的影响降至最低，然后通过一系列数学模型的计算以减少系统性风险并寻找到价值的“洼地”。西蒙斯本人极其推崇短线套利、频繁交易。
我们作为普通人，自然很难说拥有像西蒙斯一样的数学和编程能力，但却可以从他的交易体系中悟出一些有用的投资方法。
1、弱势市场不做频繁交易。壁虎交易法成功的前提，是西蒙斯会提前用数学函数，来判断市场是弱势还是强势，只有当市场是强势的（简单可以理解为牛市或波动市场），西蒙斯才会主动出击，其它时间少动或者不动，静静等待机会。很多时候，我们在看不清市场情况的环境下，频繁买卖、换股、调仓，造成亏损大于盈利。
2、不被情绪掌控投资。量化交易的本质也是人制定的策略，电脑与人的区别就在于它能完美执行策略，不会出现犹豫不决的情况。很多时候，我们对某只股票分析了一轮，设定好止盈止损位，想法是理性的，但是第二天开盘直接给下杀破了止损位。此时我们又舍不得割肉离场了，认为只是短暂的下跌，然而事与愿违，之后阴跌不止，亏损就更大了。
3、一定要有一个稳定的盈利模式。投资人常说：赚快钱容易，长期赚快钱难。一两次的盈利并不代表什么，可能是你的运气比较好。但如果我们没有经常去反思总结每次盈利/亏损的背后原因，就很难在投资这条路上长远走下去。反观那些专业投资者，他们总能稳定盈利，原因在于他们善于对自己多年来的经验进行总结，知道在什么时候可以买入什么类型的股票，在什么时候止盈止损。这看似简单的交易模式，背后可都是用真金白银实战过的宝贵经验。
有效市场理论告诉我们，从长期来看，没有人能够打败市场，我们绝大部分人都是投机者。一位大型对冲基金的基金经理说：“只有少数几个人改变了我们对市场的看法，凯恩斯是一个，巴菲特是一个，西蒙斯也是其中的一个。”