调整终于来了，不过幅度不算大，上证指数顺便把昨天留下啦的一点点跳空高开的缺口给补上了。
主流宽基指数钟跌幅最小的上证50跌0.30%、沪深300跌0.40%；跌幅最大的微盘股指数跌1.63%、北证50跌1.18%。最弱的北证50，今年跌幅高达27.92%。
申万一级行业指数中上涨的只有煤炭、银行、房地产三个板块，分别上涨0.95%、0.77%、0.04%；领跌的有色金属跌3.09%、国防军工跌1.81%、基础化工跌1.54%。
1101只个股上涨、3899只个股下跌，涨幅中位数-1.17%。
昨天沪股通净买入31.70亿、深股通净买入21.62亿，北上资金合计净买入53.33亿。今天估计是净卖出的。
537只可转债平均下跌0.37%，对应正股平均下跌0.84%。我的主仓20只可转债平均下跌0.37%，对应正股平均上涨0.11%。实际账户合计下跌0.18%。
今天实际账户跑赢主要是因为持仓的百川转2盘中卖出。百川正股今天开盘几分钟就涨停了。我的主仓卖出平均价格是129.147元，相对昨天收盘价121.90元涨了5.95%。到收盘跌到124.555元，涨幅跌到2.18%。
百川转2收盘价格124.555元，溢价率只有0.48%。为什么我会清仓呢？主要是当时我看正股的封单消失的很快，10点钟的时候正股有50万封单，到11点半上午收盘的时候只剩下20万封单了，上午一个半小时被吃掉了30万封单。简单的算一下就知道下午正股大概率会打开涨停，从而导致可转债下跌。
当然，封单的消失不一定是时间的线性函数，一般来说刚开始的时候会快一些，中间就比较平稳了，到最后一段时间又是消失的很快，因为大家都已经看到要开板了，都在夺路而走。
所以简单的算一下中间这段时间封单消失的速度，是判断涨停板是否会打开的一个方法。这里用到的数学知识只是小学数学，但非常有用，有人说做投资不需要数学。有可能有人有天赋，或者他的方法确实不用数学。但我自己是肯定需要数学的，我的17年27倍的收益都是用数学知识换来的。
再说一个今天遇到的事情，有个网友在雪球上问我，30年国债ETF长期能获得多少收益率？现在的到期收益率大概是2.7%左右，这个2.7%是不确定的，它的前提是利率长期没有变化。如果市场的利率提高0.1%，那么这个30年ETF就会下跌0.1%*修正久期，30年的修正久期大概是17左右，也就是跌1.7%。债券跌1.7%算是很大了。当然如果利率再下跌，上涨的幅度也是放大了17倍左右。过去这个30年国债ETF涨的好，是因为过去的市场利率不断的在下跌，长期国债的修正久期高，相当于上了17倍的杠杆，但一旦利率上涨，30年国债ETF跌起来也是非常可怕的。这里不仅仅要用到简单的数学，还要用到高等数学里的导数的概念。因为修正久期的定义就是债券价格对利率变化的百分比变化率的导数。如果连修正久期的概念都不清楚，怎么能做好债券和债券ETF呢？