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$小市值实盘(ZH3147753)$ @持有封基 我计算了一下,这个小市值组合今年收益率是39.07%,假定去年年底持有的20只小市值完全不轮动到今天,平均收益率是28.83%,也就是说组合收益率的四分之一是轮动贡献的,四分之三是自己增长的。

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2023-11-11 15:05

老师,您好,我在果仁网回测,ep大于0´扣非净资产收益率大于-1%,市值从小到大前20只,天数250天,回测后效果很差,和您的完全不一样。

2023-11-11 14:17

就是说市场波动越大对量化越有利是吧

考虑到最小市值公司今年业绩基本没增长,所以基本上30%的收益率是靠拔估值起来的,进来的资金确实不少

2023-11-11 15:11

市场上优秀的策略指数也是通过事后结果建立起来,一但拿来实践就会发现问题,参考中证指数网的什么消费指数、质量指数等等,编制出来都是扛扛的,那去三年又如何?

2023-11-11 16:24

2023-11-11 19:01

小市值股票的风险在近阶段不容忽视

2023-11-28 12:36

您好,封基老师。您的雪球小市值组合,5个交易日买卖一次。 雪球的收益曲线,考虑到了千分之三的交易成本了吗。

2023-11-11 14:26

老师,您好,除了小市值,还是其他比较好的策略吗?

2023-11-19 12:55

其实也不局限于这些条件,因为趋同性很高

2023-11-26 11:50

看了一下,和沪深三百的缺口从四月底才开始拉开,之前甚至还不如沪深三百,是否意味着资金在近半年才转向微盘股