2021-09-23 00:04
能够把一个简单的事情写这么长,很不简单。
经过大量学习、实践,我终于找到了一套适合自己的可行的量化定投指数基金系统。
首先看指数基金的优势:
指数基金具有永生不死,长期上涨的特点。这个优势是单个股票不具备的,它还会带来年化 10%左右的收益。
底层逻辑:GDP = 各产...
能够把一个简单的事情写这么长,很不简单。
目前看来,市值策略是最耐久的、逻辑也是最硬的,但样本需要足够大(不能看一只或几只,需要至少几十只到几百只)。
指数就是一种简单的量化。
标普500有效了差不多200年了,沪深300有效了17年了。当然,不是每年都赚钱,但长期来看是赚钱的。
质疑收益率的,可以看看我的日报
他这个策略跑赢沪深300都难,只是控制了最大回撤。和螺丝钉的策略一样,长期年化收益低的发指。
这怎么可能呢?一套被证明长期有效的策略,最终一定会失效,这本身就是一个悖论。
这话不是在否定指数基金的价值么
量化界有句话:所有的模型都是错误的,有些模型是有用的。大概就是这个意思。
谢谢大佬教诲!保持学习态度。