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写的很详细了。可转债是t+0,手续费很低,是一个不错的选择。但是能收益多少,需要回测。波动率可能是一个关键因子。
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长期执行下去,成本会变成负数。
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有兴趣的可以回测分析一下。
引用:
2024-05-25 22:50
1. 前言
上周六参加了广发证券组织的ETF研讨会,其中提到了网格交易策略。
考虑到可转债的T+0特性,以及可转债的容错性比较好,因此我先把网格交易策略用到可转债上来测试一下。
经过本周5天的自动化网格交易执行,我对其有了一些理解和体会,在此聊聊我的思路。
2. 转债网格交易...