谢谢各位对云通数科fofpower的关注。
我们从2018-2019年发布的1000余篇文章中整理出100篇，以公私募基金研究评价为原点，纵深触及投资策略与量化多因子，横向跨越大类资产配置、大资管行业、财富管理行业及金融科技新趋势研究。
这是21世纪20年代，云通数科送给各位的第一篇推文。
新的十年，我们陪你继续前行。
01
基金评价
基金评价01-牛基之后必有牛人，认识几位很有必要！
基金评价02-可转债基金业绩爆发
基金评价03-量化指增今年赚了50%+，上车还是下车？
基金评价04-私募基金PK公募基金：基于机制和业绩的视角
基金评价05-揭秘今年以来表现最好的宽基指数——深100指数的前世今生
基金评价06-年度大盘点：宇宙前10大基金公司
基金评价07-为什么基金产品风格的稳定如此重要？
基金评价08-“漂亮50”的前世今生
基金评价09-基于风险视角的对冲基金基准构建方法
基金评价10-基金评价大PK：究竟谁家更好？
02
策略研究
策略研究01-FOF的趋势是为大资金配beta而非短期做alpha
策略研究02-Smart Beta与指数增强到底啥区别?
策略研究03-期货策略评价方法探讨
策略研究04-融资融券T+0交易策略
策略研究05-究竟做Alpha策略有多难？
策略研究06-一文读懂CTA交易策略
策略研究07-桥水的“风险平价”与“全天候策略”探究
策略研究08-如何用机器学习对基金进行策略分类
03
量化多因子
量化多因子01-Barra风格因子模型实用攻略（上）
量化多因子02-Barra风格因子模型实用攻略（下）
量化多因子03-期权多因子模型
量化多因子04-Risk Parity vs Tail Risk Parity
量化多因子05-因子投资基金如何赚钱
量化多因子06-如何选择夏普系风格因子？
量化多因子07-从理论到实践：ARMA模型与时间序列分析
量化多因子08-在“阿尔法为王”的年代里，我一句话不说也不好
量化多因子09-撩拨神经的多因子模型真的把麦粒和麦糠分开了吗？
量化多因子10-云通量化因子数据库来啦!
04
大类资产配置
大类资产配置01-均值-方差(MV）模型篇
大类资产配置02-风险平价(RP)模型篇
大类资产配置03-一文读懂风险预算模型
大类资产配置04-BL模型：让你的资产配置“如虎添翼”
大类资产配置05-中国资产配置极简史
大类资产配置06-因子投资能否代替大类资产配置？
大类资产配置07-Black-Litterman 模型背后的直觉
大类资产配置08-用机器学习方法进行多资产组合配置与标的选择
大类资产配置09-当前经济形式下的大类资产配置思考
大类资产配置10-资产配置的流程、框架与运用
05
金融科技01-资管科技怎么玩？
金融科技02-贝莱德的“阿拉丁”神灯 — “人类+计算机”才是最好的结果
金融科技04-金融科技与金融科技监管
金融科技05-2019中小银行金融科技发展研究报告
06
大资管行业
大资管行业01-2019年上半年资管行业回顾及展望
大资管行业02-从财富管理到资产配置，30万亿银行财富管理大变局
大资管行业03-银行资管加速转型大势所趋
大资管行业04-资管新规一周年——大资管重塑下的转型与突围
大资管行业05-转型与新生——银行理财子公司迎接资管新时代
大资管行业06-美国的银行系资管业务是怎么做的？
大资管行业07-监管新规下，麦肯锡对中国大资管市场转型之路的展望
大资管行业08-新规下，保险资管路在何方？
大资管行业09-中小券商资管的出路在哪里？
大资管行业10-新金融时代下资产配置新格局
07
财富管理行业
财富管理行业01-《2019年全球财富管理报告》
财富管理行业02-2019中国私人银行行业发展报告
财富管理行业03-基金投顾业务来了！谁有资格？怎么收费？如何服务？都在这里了！
财富管理行业04-60%的客户需要大类资产配置的建议
财富管理行业05-从Future Advisor看智能投顾
财富管理行业06-国内券商转型财富管理研究报告
08
云通报告
云通报告01-2019年量化对冲类私募证券基金研究报告
云通报告02-2019年11月中国私募证券基金市场报告
云通报告03-2019年10月中国私募证券基金市场报告
云通报告04-2019年9月中国私募证券基金市场报告
云通报告05-2019年中国私募证券基金半年度报告
云通报告06-2019年中国私募证券基金一季度报告
云通报告07-【基金经理报告】交银施罗德基金——何帅
云通报告08-【基金经理报告】博时基金——过钧
云通报告09-【基金经理报告】工银瑞信——袁芳
云通报告10-【基金经理报告】易方达基金——张胜记
免责声明
上海琻瑢信息科技有限公司（以下简称”云通”）以尽责的态度，独立、客观的出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映云通的研究观点。云通的利益不与报告中出现的任何机构与基金产品有直接或间接的关系。本报告不构成任何投资参考意见，亦不构成财务、法律、税务、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本文所涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，云通不承担任何法律责任。
▼往期精彩回顾▼
【云通量化多因子】
【云通量化多因子】因子投资能否代替大类资产配置？
【云通量化多因子】过去十年A股那些因子长期有效？
【云通量化多因子】期权多因子模型——揭开期权基金的神秘面纱
【云通量化多因子】Barra风格因子模型实用攻略（下）
【云通量化多因子】Barra风格因子模型实用攻略（上）
【云通量化多因子】Carhart四因子模型实用攻略
【策略研究】
【基金研究】2019年量化对冲类私募基金报告
【基金研究】Smart Beta与指数增强到底啥区别?
【资产配置】
【云通原创】FOFPower助力资产配置——BL模型篇
【云通原创】FOFPower助力资产配置——风险平价（RP）模型篇
【云通原创】FOFPower助力资产配置——均值-方差（MV）模型篇
【资产配置】一文读懂风险预算模型
【基金分析】
【经理画像】富国基金——毕天宇
【经理画像】国海富兰克林——赵晓东
【芳华系列】易方达——萧楠
【芳华系列】工银瑞信——袁芳
【芳华系列】中欧基金——周应波
【云通报告】
【私募基金月报】11月私募基金策略整体表现较弱，今年来股票多头策略继续领跑
【私募基金月报】10月私募基金管理规模创历史新高，备案私募基金数突破8万只
【私募基金月报】9月证券类私募管理规模环比减少，股票多头策略指数领跑私募全市场
【私募基金评价报告】2019年中国私募证券基金半年度报告（精华版）
【私募基金评价报告】2019年中国私募证券基金一季度报告（精华版）
【年报】2018年中国私募证券基金年度报告
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