1、样本标的:大体上取现价大于130;溢价率大于20;债券余额较小的,根据过往的历史表现曾经妖过且现在也保持着妖债的基本特征的一些标的。样本数据调整将根据市场情况不定期进行。
目前的样本列表有:
永吉转债、胜蓝转债、小康转债、模塑转债、横河转债、盛路转债、广电转债、天康转债、天地转债、泰林转债、卡倍转债、东时转债、$通光转债(SZ123034)$ 、$晶瑞转债(SZ123031)$ 、$尚荣转债(SZ128053)$ 、溢利转债、蓝盾转债、等...
2、平均涨幅:取当日所有样本标的涨跌幅等权平均值,综合衡量妖债涨跌情况。
3、平均资金强度:取所有样本标的当日的资金强度等权平均值,综合衡量妖债标的市场参与热度和资金买卖方向,对预判后市的行情延续性有较好的参考意义。
参考策略:
1、资金追踪策略