我找到原因了：期权的定义是，卖方最大获利是权利金，买方最大亏损是权利金，所以2中所说的1000元就是最大获利！//@自研居:一个稳赚1000元的期权策略？
读者可以打开ETF期权行情（4月7日收盘），找到中证500购4月4900（简称购4900）和中证500ETF购4月5000（简称购5000），当日中证500ETF收盘5.459（取整5.5），意味着这两张合约都是深度实值。
搭建策略：卖购4900+买够5000各一张，前者获得权利金0.5615（取整0.6），后者支付0.4619（取整0.5），于是矛盾出现；
1、损益图及合成损益图显示，现货价格在5元以上时，策略收益为0。
2，但是根据期权定义，该策略成立之初就应该收到0.1元*10000=1000元的现金，并且当现货在5.5元附近波动时无论价格涨跌，策略的两条腿都应该可以盈亏相抵，进而这1000元现金是“稳赚”。
但是！2的结论有点匪夷所思，也与1的结论不符，所以值得怀疑！只是有谁知道问题出在哪里了吗？