| 发布于: | 雪球 | 回复：18 | 喜欢：28 |
量化不简单，是因为叨米的鸡多了，简单的低头快快叨策略无效了，只能寻找被石头下的米，所以越来越复杂，无中生本来就不是简单的事，但是说到对冲，最简单最朴素的对冲就是仓位管理，只有仓位管理和头寸规模不匹配，成本更高的时候，才需要其他对冲放弃，你以为高大上的对冲不需要成本吗？降低仓位少赚的利润，你通过其他方法能做到零成本？永动机是不存在的，你应该好好想想，不要被高大上的词汇蒙蔽双眼，
承认别人优秀就很难么？至少业绩厉害的一逼目前
你傻呀，如果机构能低成本迅速降低仓位，迅速做高仓位，你觉得他会玩对冲吗，所谓发明出的各种复杂的对冲方法，就是因为有不能迅速减仓加仓的问题，散户做日内？呵呵，全仓进出那是国家不允许啊，资金量小就期权对冲一下，资金量大和机构遇到问题一样呗，那就用机构的办法呗，有啥难的吗？都是公开市场竞价的东西，玩什么神秘面纱呀
你可能对对冲有很深的误解。百度百科显示，对冲是一种在减低风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。单纯卖出是降风险了，收益呢？你觉得量化策略很简单，那只能说，您厉害，您赚得多。
你对冲的目的是什么，如果是为了降低波动率和不确定性，你是散户呀，一秒钟调低仓位不就对冲了未来的不确定性了吗？这不是对冲是什么，什么散户不能对冲，扯淡不是～机构用股指期货对冲，用期权对冲，用分散投资对冲就是仓位太大，瞬时没有流动性承接，说散户不能对冲，简直就是笑话，骗韭菜去吧