现在期指保证金太高了，一手就要30多W保证金

有个问题，假如股指一直用下跌来补偿贴水呢？比如楼主8月建仓的9月贴水单，明显到期是亏本的。10月份的单和12月的单，如果也出现9月的情况呢？这种做法我感觉风险很大，08年-09年国际原油期货暴跌时也出现过这种情况，如果一直移仓，会发现忽然有一个月，临交割时，当月还是贴水的，但隔月变成升水（而且升水幅度很大），移不动了。那月有很多类似楼主策略的做油的盘被收割。

好吧[跪了]

旅游了还有心思玩股票啊

意味着交割日之前看空吗？