理论是没错。有一个问题在于今年经历了多次降息,直接影响a得价格,所以在具体例子比如银华的0.85上,不能刻舟求剑
)
许多分级在13年左右设立,为了得到更多数据,找了一只比较早的A类:
150018 银华稳进
观察后有趣的事情来了,当银华稳进的价格在0.85以下时,讲股票换入A类将有优异的表现,当价格越高时,持股越安全。
那么设立一个模型,当银华稳进的价格X<0.85时,全仓银华稳进
当X>0.95时,全仓股票
当0.85<X<0.95时,股票仓位=(X-0.85)*1000%
每日变动仓位
下面是从10年6月7日至今的回测
创业板指回撤结果
中小板指:
有明显跑赢迹象,方式类似股债轮动。
最后笔者想说:我的模型只是提供大家一种预测的思考方法,写这些也是想与有兴趣的人多多交流。晚安
$创业板指(SZ399006)$ $上证指数(SH000001)$
其实已经过度优化
【无风险轮到套利】
请教一下,模型中的数据如何获得的?从股票行情软件好像难以导出数据。
很有想法啊
想法是对的,但再等一个0.85的a类就不那么容易了
有点意思
不错稳健的方法
有心人
已经按照这种思路2周前买入A了,结合指数压力位,A上折空间还有5个点空间,做2个点收益应该没问题,A的好处是敢全仓,下跌中的高beta品种反弹对人折时能力要求太高,只要在B情绪高涨,A低估买点存着,在利息下滑的趋势下,整体不会亏钱,死等做空期权释放价值就行。当然现在这种空间越来越小。