看到一些对息股的看多评论，发现不同的选择空间确实导出不同的行为方式。学术一些说，选择集的扩大（比如纳入北美和欧洲的标的），本质上是扩大了马可维奇前沿，在无风险利率类似的情况下，可以获得更高的夏普比例。但是无风险利率类似的前提是不准确的（美国>中国），所以两种看似相反的...