期权日记20210811

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除了网格单

09:55:06卖出开仓50ETF沽8月3300,成交价格在890,下跌未企稳的情况下开单卖沽,开仓点位大概在3.24,不算是明显支撑。

10:00:48卖出平仓50ETF沽8月3100,成交价格87元,同样在下跌未企稳的时候平仓买沽,但是相对是在低位,后续可以接回,平仓后,8月卖沽是60手,保护效果没有丧失。

11:06:18买入开仓50ETF沽8月3100,成交价格74元,回弹,价格相对稳定的情况下,接回买沽仓位,价差=87-74-4=9元(这点价差,真的是脑子有包,费这个劲折腾,不如在平值期权上做文章)

13:01:03买入平仓50ETF沽8月3300,价格相对稳定,平仓上午的卖沽,其实在当时看也没啥毛病,虽然收盘看,简直就是卖在地板上……

13:42:41买入开仓50ETF购9月3500,成交价格159,50手(这部分仓位收盘应该平掉,虽然目前到达3.3以上,但真正的套牢盘还要在网上一点,白酒目前只能算是反弹,大金融也没有要整体发力的迹象,所以对突破并不看好,后期估计还是会通过震荡消化一下套牢盘)

14:04:03卖出开仓50ETF购8月3300,成交价格400,指数企稳一段时间,处于分钟波动的上沿,开了对冲仓位,相当于把沽8月3300组成了跨式空头(之前开的就是跨式空头,这部分仓位是平掉了,价格在223,相当于做了一个180的价差,变相给傻逼操作辩护。)但这个开仓位置不对,前期已经预计,如果标的到达3.3,应该把.3.3的跨式空头移到3.5,以流出更多地盈利空间,但是在实际操作过程中,忘记了提前的准备,在这个位置给卖沽仓位开了对冲,相比开对冲,其实更应该平掉仓位,上涨过程中开卖购仓位很不明智,尤其是开了虚值刚刚变成市值的卖方对冲,另一方面,买沽作为对冲,已经足够多了,没必要再开卖购对冲。

目前持仓依旧很乱

主要是9月合成多头+8月跨式空头+认购9月3500和认沽8月3100的买方保护(俗称保险)。

 

全部讨论

2021-08-11 00:04

剩下的基本上都是网格单,当天主要的问题就是开错了对冲仓位,收盘前再度大幅拉升的情况下,就应该止损平仓,明天看情况,如果盘整,降低波动,考虑在8月3300认购+认沽在800以下的位置平仓跨式空头,上涨继续通过网格平仓,下跌通过网格持续买入。9月买购3500到400平50手,8月买沽3100回到100的话平20手,网格仓满仓为20,以上不再开仓,根据支撑位开择时仓位。