楼主有心了
他的统计原理是:
当天买进股数和卖出股数取小的值X买卖差价(卖出的平均价格-买入平均价格)
这样计算有个很大问题,因为只统计当天,昨天或者前几天买进的,今天卖出,不计算。
而且买卖股数取小值,网格统计偏小。
2、券商软件app
我用的银河,条件单里也会有统计网格收益。这个原理是:
会统计你在网格运行的时间段,假设持股不动和运行网格的情况下,两者实际收益的差距。
这样话,如果当前价格和开始基准价相同,那么网格收益是准的,如果当前价格偏离越多,那么差距也就越大,甚至出现负值。
因为标的大跌,肯定比持仓不动亏的多得多,所以负值很正常。
貌似两种方法都不靠谱
最后的结果是,我采用了球友的建议计算方法。
手动计算
每笔网格差价X卖出笔数。(然后减去你的手续费)
就这么简单。
这样的计算方法只要标的价格回到刚开始网格的基准价,那么网格收益是完全准的,一点不差。
即使现价有偏离,会有差距,但是统计时间越长,网格收益也会越准确,最后单价总会回归的。
还有更好的方法球友也可以分享下
万分感谢🙏
请问如果设置网格间隙很小,假如创业板一天涨了两个点,卖出去很多怎么办
这样的话,股市的钱,还不会都被你赚走了?
一个表格解决问题
我还用的卖-买-手续费
大佬们网格密确实卖数*差价来的快
我连手续费都不统计五一盘点了下年初到五一这四个月的手续费,才七十多块,所以懒得算了,就只算了格差×卖出份额
总卖出量乘以间距价格,如果有跳开,会有误差,但是整体偏差不大