创成长网格交易：第53天（1厘网格测试结果）

$创成长ETF(SZ159967)$

今天买进23笔，卖出29笔

今天没有开1厘（间距0.001）网格。因为经过前面4个交易日的测试，1厘网格由于大幅跑输2厘网格，已经淘汰出局了。下面是成交数据

从统计表格可以看出，1厘总成交量527次，2厘是151次。理论上1厘网格成交量要是2厘的4倍，那样收益和风险才能相同。（不懂4倍理论的，请看第51天的日记）

实际结果是2厘成交151次，4倍应该是604次。那1厘和2厘相差（604-527）➗527=14.6%

也就是说在承担相同风险的情况下2厘收益比1厘高出14.6%

相差太多了，所以原本准备一个月的测试提前结束了。

所以结论是：网格不是越小越好，小网格不一定有大网格收益大

然后昨天球友评论中提到了“ATR”这个概念，感谢这位球友，我晚上问了下度娘，ATR是什么？我截了图

说人话就是，人世间有这样一个指标，可以计算出标的的波动率，从而计算出你的标的用哪一种网格间距收益可以最大化！

可是问题是，这个指标怎么算，有没有查询软件，请懂得大佬指点下！

其实我认为自己测试并不麻烦，因为我现在只做一个标的，要保证每天都有成交（看着舒服），我不会考虑太大间距的网格，以$创成长ETF(SZ159967)$ 为例，我最多只需要测试1厘～6厘的网格间距。其实也不需要多长时间。

今天开始测试2厘和4厘的成交量对比。

同样，如果差距特别大，那只需要几天就分出胜负了。如果差距不大，在10%以内的话，我的测试时间就拉长到1个月。

这次等我测试完统一发结果，省的牛鬼蛇神看了我1天2天的数据，就来吐槽：你这还需要测试？我早就说了什么什么什么的………

对了，今天还薅了一个理财羊毛。一起开银河的球友可以薅下羊毛。