| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：1 |
不麻烦，门槛较高而已
？？？这么麻烦谁套利？
大概能理解这位xyz的观点，就是假设etf的估值和前十上次公开的成分股基本一致，即现行价格和将来涨跌情况一致，但是这两个价格不同，etf贵，股票组合便宜，所以买入便宜的股票组合，卖出贵的etf，但是手里有的还是没变。
但是这里面有好多假设，一是我们确实知道港股通50的持仓，二是我们买入的股票和卖出的etf基金价值确实一致，三是买卖几乎同时，价格波动不大，四是我们已经有这些etf的仓位了。这些情况都满足的话，应该是可以套利的。
然后我觉得，如果买入港股通是增量资金，会推高股票的话，或者基金操作可能比我们好一点点，那7%的溢价其实还是不多的。
要说A股和H股，还长期保持平均20%的溢价折价呢，但是因为流动性不一样，汇率波动，以及两个市场人群有差异，也是套利的不多
往上拉etf
没搞明白，那机构为啥不直接网上堆etf？前十大成份股很多高估吧[困顿]
没有很理解哈 这个机构指的是谁呢