原来准备起个标题叫“我们是如何被新闻欺骗的”，但我觉得这种标题虽然吸引眼球，但与事实相悖。遂改标题。
最近准备深入研究一下正邦转债，所以开始在网上找资料。看到每日经济新闻的一篇文章挺有意思的，原文摘录如下：
尽管最终只会是普通债权，但正邦转债还是跟随正股大涨，6 月 7 日收盘涨幅更是超过 11.7%，远超正股，换手率超过 240%，也远高于正股。大量买盘涌入，博公司重整结果超预期的可能性很小。在这之前，余额仅 1 亿元左右的蓝盾转债也曾上演“末日狂欢”，由于其筹码高度集中于少数持有者，放量大涨实际上是左右手互倒的结果。正邦转债的余额超过 11 亿元，少数持有者互倒的概率较小，但其炒作逻辑和蓝盾转债并无本质差别，即少量优势资金利用可转债“T+0”交易的特点，营造成交火爆的假象，吸引跟风盘进入。 正邦转债将失去转债属性，转股价格下修的可能性也很小，相比其他高溢价转债至少有回售或赎回这样的托底保障，正邦转债的价值高度依赖其正股价格。在当下转股价溢价并不高的情况下，卖出可转债或将可转债转为正股才是规避清偿比例低于预期的最好办法。
如果脱离事实去看的话，逻辑很严密，似乎债价大涨的背后一个杀猪盘轮廓隐现。
但是，问题是，6月6号晚上，公司就已经公告下修。文中既然已经列出7号的数据，简单推断文章写作的时候下修转股价肯定已经是公开信息。那么如何才能写出“吸引跟风盘进入”的结论、以及“转债价格下修的可能性也很小”这样的推断。
所以在接收信息的时候，对自己关注的信息一定要去核实。
我认为新闻方在审核上面是不是也要认真一些，评论人员的业务能力是不是也有待提高？
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