基金组合每周收益

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整理本人关注的蛋卷基金里的基金组合每周收益情况,仅供自己参考,不构成任何投资建议。投资有风险,买基需谨慎。

1.固收+

注:风险系数为组合最大回撤相对于同期沪深300最大回撤的比值

2.定投型

注:沪深300指从每个组合成立日起,每周一定投100元到易方达沪深300ETF联接所获得的年复合收益率

 系数=(1+超额年化%)^运行年数


3.配置型

注:超涨倍数=超额收益/300涨幅

系数=超涨倍数×(1+年化收益%)^运行年数

  一直在思考如何衡量不同组合间的优劣,试图找出一个有效的参数可以用于组合间的量化对比。该参数既要能反映该组合相对基准的优异程度,还需反映该组合是否能经得住时间的考验。定投型和配置型表中的‘系数’就是在此背景下瞎想出来的,有待不断改进,且其合理性、有效性还有待验证。

 $永动机-股票基金组合(CSI2076)$   $君临稳重成长定投计划(CSI2034)$   $竞争力定投(CSI2061)$  

全部讨论

2021-03-11 13:26

因为最近的大跌,意识到不光要注重收益,也需要注意风险。之前看到有个例子说是,如果每年收益5%,连续三年是1.05×1.05×1.05=1.158,如果前两年收益都是50%,而第三年-50%,是1.50×1.50×0.5=1.125,可见稳定性的重要性。
考虑重新计算组合间比较的系数,但目前还没想好具体怎么算。蛋卷基金提供了一个风险系数,可以考虑纳入其中。