恩只是记录下自己的第一个测试策略。当然还不是完整的策略,最起码回测几年数据后,算出胜率和赔率,结合凯利公式计算下注大小,才形成最终的策略。
程序只是可以让数据说话,这就已经是大多数人不具备的优势了。大多数人包括现在的我,不还是靠“感觉”么?
关于程序员数量的问题,我想了一下。自己写量化交易的程序员在A股的散户市场里占比多少呢?我毛估在千分之一到万分之一这个量级里,按一亿股民来算,最多有十万个人。10万对9990万,优势在我。
很多事说起来好像谁都能做,但实际就是没几个人做。比如我现实中接触过那么多程序员,也不乏很多炒股的高P,还真没听说过一个人自己做量化的。