3.统计套利
统计套利策略则是通过发掘哪些证券发生了暂时性的、可预测的统计偏离,在其回归“正轨”之前提前入场进而获利。
4.新闻交易
新闻交易则是通过自动交易系统在各类财经新闻、资讯中,通过识别关键字,甚至是进行语义分析,以求在人类交易员之前对这些消息做出反应,进而入场进行获利。
5.低延迟策略
一些纯粹的高频交易极度依赖于对市场数据的超低延迟访问。在这种策略中,交易系统依靠在不同市场间极小的信息获取的速度优势来谋利。这种时间差距通常在毫秒级别、需要非常智能的HFT系统。
6.订单属性策略
订单属性策略可以通过市场的订单属性数据来识别出次优价格的订单。这些订单有可能提供给对手盘一个仓位,而高频交易系统则尝试捕获他们。跟踪这些重要的订单属性也便于系统更精确地预测价格变化。
对个人投资者而言,由于个人不具备较高运算能力的超级计算机进行百万次以上的高频交易,那么总体收益往往会很小,甚至有时手续费都会大于收益;并且HFT需要精通复杂算法的计算机程序员,也是普通投资者所不能承担的。所以目前高频交易仍然只适合大型投资机构来运营
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