滥用科技手段对市场生态的毁坏力已经显现，以下是网络截取得美、欧等高频量化认定与监管 策略。
美国
CME 于2014年9月15日起开始实施新的575号规则，禁止了集中高频交易的典型行为：(1）价格引导（ spoofing )：也即高频交易者通过提交或撤销报价从而误导其他投资者对市场深度和价格走势的判断；(2）报价填充（ stuffing )：也即在收盘阶段，通过提交或撤销报价或订单延迟其他人的成交；(3）在收盘阶段制造混乱（ disorderly ）成交。
欧盟
欧洲议会于2014年4月中旬通过了号称全球范围内最为严格的高频交易监管限令，其内容涵盖了衍生品交易和各类新型交易平台，包括所有使用高频算法交易技术的公司和个人都要经过批准接受监管、强制对交易算法进行测试、限制报价货币单位过小、要求做市商每个交易日每小时上报交易额等。特备是，针对高频交易，扩大了"市场滥用"( market abuse ）的涵义，将目的并非为了成交、而是为了误导市场的订单视为市场滥用。这对高频交易基本操作手法的违法认定，将使 MiFID II 成为高频交易最严格的监管规则。
法、德等国家主张对高频交易征收金融交易税，而英国坚决反对，认为金融交易税等限制措施将损害金融业的竞争力。鉴于各国立场差异较大，部分欧洲国家已单独采取措施对高频交易进行规范。如2013年9月，意大利宣布对高频交易和股票衍生品交易征税，一旦高频交易者在半秒内更改或放弃的订单超过阀值，将被征收0.02％的税金。2013年2月，德国更是通过了全球第一部专门针对高频交易的全面监管法案，主要内容包括将高频交易商纳入监管确保监管部门的知情权、明确要求高频交易商建立有效的风险控制系统、界定高频交易中的市场操纵行为、督促交易场所建立相应的应急处理预防机制等。
从以上内容不难看出，我国的量化监管策略吸取了西方发达金融市场对于高频量化的监管经验，但是A股生态与欧美机构市差异巨大，A股散户市的特征与欧美机构市的监管策略趋同，结果只能是去散户化。从最新的监管细则内容来看，并未对量化进行非常严格的交易笔数的限定，而是增加了盘中的违规认定，这说明监管正在用A股作为量化监管的试验田，逐步推进完善量高频化监管。所以朋友们必须清楚的认识到一个现实，对于高大上的国际金融科技与A股的广大散户之间选择了前者，在监管的认识中科技先进的必然是最好的，最好的绝不是适合的。
朋友们愿意当AI肥料为所谓的金融科技发展燃烧自己的，除了表示敬佩外无话可说。
科技被用来操控市场时就变成了屠刀，一个高速跟随市场蹭热点的工具外挂，在A股这个散户市成为了大规模操控市场的工具，市场交易再不是几千万乃至几亿股民，情绪与不同理解和认知共同作用的自然交易生态，而是由少数掌握海量资金人的意志和喜好决定的，通过高速计算机统治的冷冰冰机械化的市场。