途有所不由 : 看到底牌,仍初衷不改 | 对比同行,拿得出手:山鹰基线D38:超额+4.40% | 山鹰量化#909

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《孙子兵法》有云:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争 ;圮(pǐ)地无舍,衢(qú)地交合,绝地无留,围地则谋,死地则战;途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受。

  

途有所不由:服从模型,不因看到部分底牌而改变策略

近期文章,一般会在9:21发出,此时距离集合竞价结束还有4分钟时间。

相同的内容,有时也会同步或错时在雪球上发布。26日的第908期在25日就已经张贴在雪球了:

少做一个操作,导致第908期在微信公众号上的发布,被延迟到9:43。此时,多个指数翻红,创业板指数更是表现突出。

因为这个延迟,看到了部分底牌:多头来势汹汹,似有反转之象。

我要临阵倒戈么?

不。

雪崩都躲过去了,还要担心错过一整个春天么?

  

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历史链接,

与山鹰基线/二线相关的

(点击下面的链接,可跳转到原文)

马尾巴的功能 : 闲谈山鹰基线/二线,是不是虽然有用,但无大用?| 山鹰量化 总第900期

绝对收益+34.27%,最大回撤-3.22%:一个月量化组合公测完美收官 |山鹰量化 (2021/08/13 盘前 #744)

今起连续发布控仓信号,对中证500ETF进行实盘调仓 | 目标:年化绝对收益20%+,超额收益20%+ | 山鹰量化 #871

     

山鹰基线:实盘净值(已扣费,报告日4/26)1.0070( 前值1.0070) ;

绝对收益+0.70%,超额收益+4.40%

已执行的实盘:4/19 卖出中证500ETF

待执行的交易:4/27 无

4/27 控仓信号:0=空仓

空了一周了,再看淡是不是风险有点大?有多大呢,顶多就是没买嘛,机会多得是。如果有幸躲过了这段下跌的部分或者全部,让它一子又何妨?

不过说回来,27/28日,是可以预备回马枪的点:根据现有模型的推演结果,它是不拒绝这个可能性的。

   

  

山鹰基线:控仓信号的通用性(以上证指数为例)

下图是采用山鹰基线的控仓信号,同步模拟对上证指数进行调仓的结果。

   

  

山鹰基线:拿得出手

下图是某量化私募引以为豪的中证500指数择时增强产品的表现,时间为2023年以来。

对比山鹰控仓量化系统指导下的中证500ETF实盘(山鹰基线),或者上证指数模拟调仓,山鹰系的东西,还是拿得出手的。

而事实上,这个私募产品还使用了杆的。

(需要声明一下,这里没有贬损该私募的动机;这里的数据也只是其中的一个片段,这个策略也只是其多个策略中的一种;仍有异议,可知会我这边删改)

可以想象一下,在引入适当的杠杆的情况下,山鹰系的净值表现会怎样?

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