胸有成“数”,云卷云舒:山鹰控仓系统的35日连续表现评价 | 山鹰量化#906

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与山鹰基线/二线相关的

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马尾巴的功能 : 闲谈山鹰基线/二线,是不是虽然有用,但无大用?| 山鹰量化 总第900期

绝对收益+34.27%,最大回撤-3.22%:一个月量化组合公测完美收官 |山鹰量化 (2021/08/13 盘前 #744)

今起连续发布控仓信号,对中证500ETF进行实盘调仓 | 目标:年化绝对收益20%+,超额收益20%+ | 山鹰量化 #871

  

 

山鹰基线:实盘净值(已扣费,报告日4/21)1.0070( 前值1.0070) ;

绝对收益+0.70%) ,超额收益+2.76%

已执行的实盘:4/19 卖出中证500ETF

待执行的交易:4/24 无

4/24 控仓信号:0=空仓

  

 

山鹰基线:交割单

由于实盘金额太小(RMB4,021.12),而每笔5.00元的最低委托费就成为了一个“很大”的负担。因此,光看看山鹰基线的实盘净值,是看不出控仓有多大的好处的。

  

 

山鹰基线:控仓信号的通用性(以上证指数为例)

下图是采用山鹰基线的控仓信号,同步模拟对上证指数进行调仓的结果。

  

 

例外:上证50

上证50已有买入信号,但似乎仅部分机构和极少数个人投资者对这个有兴趣。

拟测试下这个组合的二日表现,目标是不亏钱,并且好于指数本身的表现:

测试规则(模拟):24日竞价等权重买入,25日收盘离场。

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