板块高地已在脚下 | 二线净值D15 1.08(前值1.07) |基线净值D28 1.01(前值1.01) | 山鹰量化#899

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山鹰二线:模拟净值(报告日4/12)1.0810( 前值1.0740)  ;

持仓组合+1.22%(涨停1只),新增组合+0.15%(涨停1只,跌停0只)

山鹰二线:是基于板块的,和不依赖板块支持的股票组合调仓系统;它的输出个股数一般在10-50区间,对比当前市场全量4952只个股的体量,大约是1:100的比例尺或者99%的纯度,帮助快速聚焦市场热点及核心个股。

前面定了个高目标,日均1%。15个交易日过去,收益才区区+8.10%,没及格。后面得加把劲了。

报告日已进行的模拟测试:..

竞价后,以上日回笼的现金买入新的组合(上限47.5%);

收盘时刻,对上日盘后的模拟持仓,做清仓处理。

报告次日拟进行的模拟测试:

重复上日动作,只是买入/卖出的对象有所变化。

报告次日竞价后拟买入的组合如下:


  

 

山鹰基线:实盘净值(报告日4/12)1.0094( 前值1.0061;

绝对收益+0.94%) ,超额收益+0.13%

已执行的实盘:4/11  买入中证500ETF

待执行的交易:4/13  无

4/13 控仓信号:1=满仓

  核心板块识别:

现有模型堪当大任

它们不一定是最好的。

但,一定不是最怂的。