山鹰二线:D7 0.9868 | 山鹰基线:D20 0.9837 | 山鹰量化 #890

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山鹰二线:模拟净值(3/30)0.9868

持仓组合-2.35%;新增组合-0.53%(涨停1只)

山鹰二线:是基于板块的,和不依赖板块支持的股票组合调仓系统;它的输出个股数一般在30-50区间,对比当前市场全量4946只个股的体量,大约是1:100的比例尺或者99%的纯度,帮助快速聚焦市场热点及核心个股。

3/30日已进行的模拟测试:..

竞价后,以上日回笼的现金买入新的组合(上限47.5%);

收盘时刻,对28日盘后的模拟持仓,做清仓处理。

3/31日拟进行的模拟测试:

重复上日动作,只是买入/卖出的对象有所变化。

3/31 竞价后拟买入的组合如下:

  

山鹰基线:实盘净值(3/30)0.9837

绝对收益-1.63%,超额收益-0.24%

已执行的实盘:3/29 卖出中证500ETF

待执行的交易:3/31 买入中证500ETF

3/31 控仓信号:1=满仓