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绝对收益+34.27%,最大回撤-3.22%:一个月量化组合公测完美收官 |山鹰量化 (2021/08/13 盘前 #744)
一口气,可以憋多久?能够潜多远?|新挑战:1个月公测,日均+1% | 山鹰基线 : 系统控仓 x ETF实盘d13 | #883
16日轰的油门,17日狂飙;20日上证-0.48%,组合散架了没?| 山鹰基线 : 系统控仓 x ETF实盘d12 | #882
生长:从不停歇 | 山鹰二线,即将在星球发布 | 山鹰基线 : 系统控仓 x ETF实盘 d6 | 山鹰量化日报 #876
今起连续发布控仓信号,对中证500ETF进行实盘调仓 | 目标:年化绝对收益20%+,超额收益20%+ | 山鹰量化 #871
山鹰二线:模拟净值(3/28)1.0118
持仓组合-3.54%;新增组合+2.10%,其中2只涨停,1只跌停
山鹰二线:是基于板块的,和不依赖板块支持的股票组合调仓系统;它的输出个股数一般在30-50区间,对比当前市场全量4946只个股的体量,大约是1:100的比例尺或者99%的纯度,帮助快速聚焦市场热点及核心个股。
前持仓组合表现(其中常山北明因首日全天一字应剔除)(只展示了其中36条):
新增组合表现(只展示了其中36条):
3/28日已进行的模拟测试:
竞价后,以上日回笼的现金买入新的组合(上限47.5%);
收盘时刻,对27日盘后的模拟持仓,做清仓处理。
按照3/22盘后修订的规则,对模拟交易清算的大致结果如下(后续如做进一步精算,结果可能会略有差别,但变动极小)(已剔除买入日全天一字的品种)(满仓按95%,半仓按47.5%的比例计算收益):
3/28日拟进行的模拟测试:
重复上日动作,只是买入/卖出的对象有所变化。
3/28 竞价后拟买入的组合如下:
山鹰基线:实盘净值(3/28)0.9849
绝对收益-1.51%,超额收益-0.01%
已执行的实盘:3/28 买入中证500ETF
待执行的交易:3/29 卖出中证500ETF
3/29 控仓信号:0=空仓