山鹰二线:D5 1.0118 | 山鹰基线:D18 0.9849 | 山鹰量化 #888

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山鹰二线:模拟净值(3/28)1.0118

持仓组合-3.54%;新增组合+2.10%,其中2只涨停,1只跌停

山鹰二线:是基于板块的,和不依赖板块支持的股票组合调仓系统;它的输出个股数一般在30-50区间,对比当前市场全量4946只个股的体量,大约是1:100的比例尺或者99%的纯度,帮助快速聚焦市场热点及核心个股。

前持仓组合表现(其中常山北明因首日全天一字应剔除)(只展示了其中36条):

新增组合表现(只展示了其中36条):

3/28日已进行的模拟测试:

竞价后,以上日回笼的现金买入新的组合(上限47.5%);

收盘时刻,对27日盘后的模拟持仓,做清仓处理。

按照3/22盘后修订的规则,对模拟交易清算的大致结果如下(后续如做进一步精算,结果可能会略有差别,但变动极小)(已剔除买入日全天一字的品种)(满仓按95%,半仓按47.5%的比例计算收益):

3/28日拟进行的模拟测试:

重复上日动作,只是买入/卖出的对象有所变化。

3/28 竞价后拟买入的组合如下:

  

山鹰基线:实盘净值(3/28)0.9849

绝对收益-1.51%,超额收益-0.01%

已执行的实盘:3/28 买入中证500ETF

待执行的交易:3/29 卖出中证500ETF

3/29 控仓信号:0=空仓