免责声明
山鹰实验室已经完成的、或正在发布的以下试验或数据的历史表现，不代表未来一定会持续，本实验室亦不就此提供任何形式的保证；
由于仅采用自有的参照系，山鹰实验室文中发布的试验数据或工作记录，不一定适合任何不特定的读者，请独立判断，谨慎采信；
山鹰实验室不推荐股票，不提供交易策略，据此操作风险自负；若有盈利，更不必谢我，因为那是您自行决策，并承担了风险之后的合理回报；
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自问自答
（1）有朋友可能会问了，8日市场那么差，你看不到？不能盘中离场？出师不利，后面还发布吗？
盘中虽然也可以，但为了减少人工干预的影响，最大程度地与规则保持一致，才没有盘中离场。
拉长时间来看，盘中的交易能够满足一时的追涨杀跌心理，但很难系统性地创造出额外的收益。根据我的观察，收益主要来自于预期差，来自于反人性，和某种程度上对其他参与者的降维打击。才一点点的波动，管它呢？
图1 2022年至今，A信号下的中证500ETF调仓回测表现：
图2 2017年至今，A信号下的中证500ETF调仓回测表现：
（2）仓位只有0和1（空仓和满仓）两种，就像只有黑白，没有灰色一样？
可能有更好的答案，但就山鹰实验室的数据而言，这个就是最好的。
但在实操中，也可以允许主观上做一些变通，比如，0（空仓）可以理解为空仓，减仓，轻仓，保有现金相对有利，1（满仓）可以理解为满仓，加仓，重仓，保有证券相对有利。在执行上，也可以对多个板块/证券在多个时点或期间进行增减仓操作，不必都在竞价时刻进出场。（这里的实盘，都在竞价时刻成交，只是展示客观性，方便评价的需要）
（3）这个控仓信号有什么用？
目前能想到的，大概有以下几个方向吧：
A股系统性上行机会的把握，有风使尽帆；
A股系统性下行风险的控制，退潮不出海；
宽基指数产品和多数其他基金品种的交易，含场外的申购和赎回；
作为山鹰实验室的基础设施使用，一年下来管理账户的收益低于这个调仓计划的门槛（双20%收益）的，应当做不及格处理；
未来，做进一步细化后，可能还会直接用于板块/个股的调仓。
已执行的实盘：3/6 买入中证500ETF
3/7无交易计划，持仓中。
待执行的交易：3/8 卖出中证500ETF
按规则集合竞价离场。
3/8 控仓信号：0=空仓