期权交易日记2019.11.1

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$上证指数(SH000001)$$50ETF(SH510050)$ #期权日记#

金权在握,时间为伴。

期权交易的理想境界——自动驾驶、御风而行。这就像驾驶喷气式飞机,设定好各项参数,构建组合,让组合自动驾驶,并根据实际情况适时调整参数,最后仅在紧急情况下切换回手动驾驶模式。

虽然这很难,但简单的事都被别人做完了,不是么?

日拱一卒,持续精进

金权在握,时间为伴。

【整体表现】


【50ETF】



【波动率指】

【持仓结构】

【市 场】

今日是11月第一个交易日,市场惯性低开后迅疾拉回,资金持续入场,白马股领涨市场,做多氛围回归,随着指数震荡上行,概念股热情重燃,至午前出现一波直线拉升。午后多方再接再厉,至下午2点,推升至全日高位,除上证指数创业板指外,各大指数涨幅均超过1%,大中盘股整体涨幅优于小盘股。今日三大期指领涨现货,IF主力更是拉升超过2%,IH表现也不俗,回顾昨日尾盘期指率先拉升,似乎已表明做多资金通过金融期货市场提前介入。毕竟11月外资配置寻求进一步提升,中大盘股均有覆盖,对市场资金面构成利好支撑。

【操 作】

昨日收盘风险度不足130,今日早盘先进行减仓。买平11P2950和卖平11P3100。11点前,市场继续维持震荡格局,卖开11C3100,11点后市场献露强势,试探性买开11C2900 2张(为什么是C2900而不是C2950,考虑到早盘波指高位,担心降波,相比之下C2900趋近于0,受可能的降波影响更小),午后市场维持强势震荡,资金有所放大,进一步增加看多头寸卖开11P2950,买平11C3100,加仓11C2900,至1点30,市场做多情绪全面复苏,平仓11C3100义务,组合全面看多,期待御风而行。尾盘加卖11P2950,平仓了结11C2900权力。组合形成P2900和P2950看多义务仓格局,为规避周末消息面风险,卖开11C3200 10张,适当条件Delta至2.16,整体保持看涨组合。

【展 望】

在连续数日降价升波的被动局面后,今日多头力量聚集,一扫颓势,波指逐步回落,表明近期多空转换太快,方向性突破依然很远。尾盘拉升过程中,部分期权出现短时波动过大被自动暂停交易,波动率指数因此画出上蹿下跳蛇形走势。

近日持仓组合双卖比率宽跨,今日日内操作C2900权利,尾盘获利平仓。11月开启,今日的中阳令市场近期的旗形整理增加了看多方向,似乎预期本月C3100“做实”就在眼前,下周关注本次突破有效性及波动率指数相应表现。

周末第二届上海进博会开启,总主旨演讲会否有惊喜,师母已呆。

格物 致知 诚意 正心

修身 齐家 治国 平天下