01
指数
2023/05/05-2023/05/12
国内指数
A股主要股指普遍下跌,科创50跌幅较大,下跌超过3.3个百分点,创业扳指跌幅较小,下跌0.67个百分点;
大多指数的5年指数分位数水平位于40%到55%之间,上证50指数分位数相对偏低(18.77%),上证指数分位数相对偏高(61.32%);
指数日均交易量分位水平大多维持在55%到75%之间,科创板最为活跃,近5年日均交易量分位数超过76%;
创业板指数估值水平明显低于其他指数,处于近5年7.65%的分位水平。
海外指数
全球市场主要指数涨跌互现。
风格指数
风格指数分化程度较小。
数据来源:Wind资讯,东恺投资整理
02
期货
2023/05/05-2023/05/12
股指期货
期指基差整体收窄,IH/IF/IC当季剔除分红维持升水,IM小幅贴水;IH/IF/IC/IM当季剔除分红后的年化基差率为:3.85%、3.10%、0.67%、-0.18%,较往年处于高位。
商品期货
数据来源:Wind资讯,东恺投资整理
03
市场交易与资金
2023/05/05-2023/05/12
两市&两融
本周市场日均成交额约为1.026万亿,较前期有所缩量。两融余额小幅下降至1.61万亿。
两市&北向资金
本周北向资金合计净流入99.6亿元,单个交易日均呈现净流入状态。
沪港通活跃个股
本周沪深港通成交总额靠前股票有:宁德时代、中国平安、贵州茅台与五粮液,净买入量最大为宁德时代。
市场热力图
本周市场交易相对活跃的板块有传媒、计算机、非银金融与电子;
单周上涨幅度靠前的板块有公用事业(+1.95%)、煤炭(+1.55%)与汽车(+1.53%);
单周跌幅较大的板块有建筑装饰(-5.98%)与传媒(-5.97%)。
数据来源:Wind资讯,东恺投资整理
04
宏观资讯
2023/05/05-2023/05/12
国内资讯
1
国家统计局公布数据显示,中国4月CPI同比涨幅由上月的0.7%回落至0.1%,创下自2021年3月以来的新低;环比则下降0.1%,连续两个月降幅收窄。4月PPI同比降幅扩大至3.6%,连续7个月下降,环比由上月持平转为下降0.5%。
2
中国4月进出口3.43万亿元,同比增长8.9%。其中,出口2.02万亿元,增长16.8%;进口1.41万亿元,下降0.8%;贸易顺差6184.4亿元,扩大96.5%。按美元计价,中国4月进出口5006.3亿美元,增长1.1%。其中,出口2954.2亿美元,增长8.5%;进口2052.1亿美元,下降7.9%;贸易顺差902.1亿美元,扩大82.3%。
国际资讯
1
美国4月CPI同比增长4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,低于市场预期的5%,前值为5%。美国4月核心CPI同比增长5.5%,符合市场预期,前值为5.6%。环比看,美国4月CPI增长0.4%,符合市场预期,前值为0.1%。
2
七国集团(G7)已展开协调,计划在世界银行内创设旨在强化可再生能源和纯电动汽车(EV)相关供应链新制度,以实现直至制成商品都能够由发展中国家自行管理。
关于东恺
上海东恺投资管理有限公司成立于2018年9月,并于2019年2月通过中国基金业协会私募管理人备案,2021年4月通过3+3投资顾问资质。投研人员出自各大公募基金、大型券商、保险机构团队,核心成员平均投资年限6年以上,投资业绩稳健,投研团队平均共事时间6年以上。
东恺投资致力于主观多头、量化投资、策略配置,集合多年实战经验叠加具有专业投研能力的投资团队,以多元化视角应对市场变化,打造优质资产管理机构,为投资者提供专业高效的投资管理服务。
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