相对正股而言,可转债下跌有下限,债券就是它的托底,这种进可攻退可守的安全性肯定是要付钱的。如果正股也可以换成可转债,则两者之间就不会存在溢价折价了。溢价买入的,赌到时候正股明显上涨,让他有利可图。为何不直接买正股?万一下跌到5元甚至4元呢?他宁愿付出溢价,少赚点,也要防范这种风险
相对正股而言,可转债下跌有下限,债券就是它的托底,这种进可攻退可守的安全性肯定是要付钱的。如果正股也可以换成可转债,则两者之间就不会存在溢价折价了。溢价买入的,赌到时候正股明显上涨,让他有利可图。为何不直接买正股?万一下跌到5元甚至4元呢?他宁愿付出溢价,少赚点,也要防范这种风险
时间价值就是可转债还没到期的时候,一切皆有可能,它对应的是价格上涨的可能性。剩余期限越长,时间价值就越高。你看看期权和期指的报价,全是如此。你想平价买,也没人卖啊[捂脸]