为了实现不亏钱，今天琢磨着做了一个保底策略，进行权益仓位和固收仓位的控制。该策略基于两个目标、三个假设。
1、两个目标：
（1）一年之后，最差情况下，本金不发生亏损。
（2）尽可能跟上指数涨幅。
2、三个假设：
（1）最差情况下，上证指数一年后跌至2400点（综合考虑AH溢价、可转债债底的假设）。
（2）固收仓位，一年的收益为5%（微众银行、陆金所等T+0、T+1理财的收益水平）。
（3）权益仓位，完全跟踪上证指数。
3、仓位分配及收益分析：
譬如，当前点位为3232点，则分配16%的权益仓位，84%的固收仓位。
（1）最差情况：
一年后指数跌至2400点，收益为0%，不亏损（-25.74%*16%+5%*84%=0）
（2）一般情况：
一年后指数升至3500点，收益为5.54%。
（3）最好情况：
一年后指数升至4500点，收益为10.57%。
4、标的选择：
（1）权益仓位选择分级基金折价套利，或者接近到期的封闭式基金（$基金通乾(SH500038)$ ），争取超越指数涨幅；除此之外，还可以选择广发证券的多空杠杆，既有折价，还有3倍杠杆，相当于免费的杠杆（大资金可以选择做多股指期货）。
（2）固收仓位暂时选择微众银行、陆金所；信用债收益率低于利率债，债基有风险不考虑；若未来重开IPO，考虑切换至收益更高的打新基金。
由于我现在空仓，该策略仅用于进行仓位上限控制，真正的买入时机，还应考虑趋势因素，当上涨突破重要均线时（关注250日、30日、60日线压力），分批介入权益仓位。