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“量化中性策略”私募产品今年比较火,不少产品的策略是做多微盘股,做空IM期指,如果微盘股跑赢中证1000,这类产品净值可以稳定上涨。

而到了今天,IM期指走势比$中证1000(SH000852)$ 指数更强,基差开始收敛,同时,微盘股继续跌超2%。“量化中性策略”私募产品的多头和空头两头挨打,这周的净值恐怕不会很好看。

$中证2000(CSI932000)$ $国证2000(SZ399303)$

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01-24 08:11

风险敞口没有完全覆盖, 能算中性策略吗?

01-23 14:10

话说这种单一风险因子的敞口给的这么大,真的能算中性吗