【2024-06-18更新】基于量化的可转债策略

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#量化投资# #可转债#
【免责声明】本选债,诊债均是个人基于策略自行构建,结果仅供参考使用,概不构成投资建议,投资风险自行承担!

【择债策略汇总】 1.双低策略 2.低价策略 3.低余额策略 4.低溢价策略,具体策略的条件见正文

【双低策略】择债标准:

1.不包含已公告强赎的转债
2.剩余年限不小于0.8年
3.转债价格(元)<=130
4.溢价率<=10
5.转债换手率>=2.5
6.双低指数<=130

中辰转债(123147)

满足【双低策略】条件:

转债价格(元),当前:120.135(要求<=130)
溢价率,当前:8.31(要求<=10)
转债换手率,当前:79.05(要求>=2.5)
双低指数,当前:128.45(要求<=130)

百川转2(127075)

满足【双低策略】条件:

转债价格(元),当前:116.298(要求<=130)
溢价率,当前:8.32(要求<=10)
转债换手率,当前:86.76(要求>=2.5)
双低指数,当前:124.62(要求<=130)

广汇转债(110072)

满足【双低策略】条件:

转债价格(元),当前:79.111(要求<=130)
溢价率,当前:9.88(要求<=10)
转债换手率,当前:5.46(要求>=2.5)
双低指数,当前:88.99(要求<=130)

【低价策略】择债标准:

1.不包含已公告强赎的转债
2.剩余年限不小于0.8年
3.转债价格(元)<=100
4.到期收益率(%)>=5
5.转债换手率>=1.5
6.双低指数<=130

广汇转债(110072)

满足【低价策略】条件:

转债价格(元),当前:79.111(要求<=100)
到期收益率(%),当前:18.5(要求>=5)
转债换手率,当前:5.46(要求>=1.5)
双低指数,当前:88.99(要求<=130)

全部满足的转债列表

中辰转债【双低策略】

百川转2【双低策略】

广汇转债【低价策略】【双低策略】

全部讨论

请问选债的时候,不需要考虑正股的状况吗?不担心暴雷吗?比如:广汇转债?另外,仓位怎么控制?是均码吗?